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美国股市双向溢出效应实证研究——基于双变量GARCH(1,1)模型 |
陈撷愈
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《中国市场》
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2024 |
0 |
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国内外食糖市场整合与价格间溢出效应研究——基于VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型的实证 |
高群
柯杨敏
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2016 |
9
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GARCH(1,1)模型参数的多变点检验 |
杨文杰
孙小军
李艳平
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2009 |
1
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基于AR(1)-GARCH(1,1)模型的SHIBOR利率波动性研究 |
马鹏程
吴莎莎
韩振芳
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《河北北方学院学报(自然科学版)》
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2012 |
3
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上证180指数收益率的波动率实证研究——基于GARCH模型 |
陈原文
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《江西科技学院学报》
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2012 |
1
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上证综指波动率的估计——基于GARCH(1,1)模型的研究 |
郝睿
李晨光
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《科技情报开发与经济》
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2010 |
2
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中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型 |
刘家富
李秉龙
张雯丽
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《技术经济》
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2009 |
6
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GARCH型过程控制图在汇率市场预警监控中的应用 |
侯雅文
王斌会
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《工业技术经济》
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2009 |
5
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9
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一个包含异质信念的GARCH模型 |
赵国庆
尹慧
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《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据 |
张银雪
杨德平
李聪
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《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
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2013 |
2
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沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较 |
杨义迅
苏越良
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《河南科学》
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2013 |
1
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基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 |
鲁思瑶
徐美萍
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《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2016 |
3
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基于GARCH模型的VaR方法对中国股市风险的实证分析 |
周敦辉
王路
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《琼州学院学报》
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2015 |
2
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基于GARCH模型对我国股票交易数据分析——以工商银行股票交易数据为例 |
林荣佑
韦师
秦建忠
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《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
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2016 |
0 |
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上期所原油期货指数与沪深300指数日收益率相关性实证分析 |
余国锐
汪际和
梁娥
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《金融》
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2023 |
0 |
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供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法 |
何娟
蒋祥林
朱道立
王建
陈磊
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
20
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我国通货膨胀结构突变及不确定性检验 |
隋建利
刘金全
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
11
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长短期国债期限利差的宏观经济影响因素实证分析——基于中美两国的比较 |
贾彦乐
乔桂明
朱鸿涛
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《苏州大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2017 |
3
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股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验 |
黄永兴
徐鹏
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《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2010 |
10
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人民币汇率定价权之争——基于在岸-离岸汇率的联动关系 |
石建勋
孙亮
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2017 |
7
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