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基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型的碳市场和煤炭市场风险溢出效应研究 |
郭森
张凯文
祁泽
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《华北电力大学学报(社会科学版)》
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2023 |
0 |
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2
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基于EVT-Copula-CoVaR的石油市场对中国碳市场风险溢出效应研究 |
陈迪
胡海青
张欢
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
0 |
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5
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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究 |
裴浩天
车雪萌
杨爱军
林金官
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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6
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基于ARIAM-GARCH深度学习的股价预测与决策 |
刘祺
施三支
娄磊
刘璐
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《长春理工大学学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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7
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究 |
王艺柳
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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11
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宏观经济对股市波动的影响——基于GARCH-MIDAS-RTSRV模型的证据 |
刘丽萍
杨天兴
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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12
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全球政治、经济不确定性与黄金价格波动--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究 |
于寄语
于承峰
魏金龙
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《数量经济研究》
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2024 |
0 |
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13
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宏观经济不确定性对碳交易市场时变波动的溢出效应——基于GARCH簇-SVAR-AB模型的实证研究 |
周秀莲
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《财务与金融》
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2024 |
0 |
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14
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基于ARMA-GARCH模型的中证绿色债券指数预测 |
徐智琦
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《商业观察》
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2024 |
0 |
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15
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俄乌冲突对欧盟碳排放权交易市场波动及风险影响研究——基于GARCH-VaR视角 |
靳慧娜
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《上海节能》
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2024 |
0 |
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16
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中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型 |
张子健
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《经济管理学刊(中英文版)》
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2024 |
0 |
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17
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房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 |
沈悦
戴士伟
陈锟
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2016 |
30
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18
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中国金融业跨市场风险测度与分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 |
徐映梅
徐璐
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
17
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19
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基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究 |
陈暮紫
魏纯
谢豪
李楠
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
7
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20
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金融科技对金融机构的风险溢出效应——基于GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型的研究 |
熊彬
赵春
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《科技和产业》
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2021 |
2
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