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杠杆效应与沪市在险价值(VaR)的计算——基于GARCH-t、EGARCH-t和TGARCH-t模型的比较 |
丁元子
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《统计教育》
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2009 |
3
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2
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基于VaR和Garch-t的中小板指数基金的风险模型构建及实证研究 |
马国胜
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《全国商情》
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2016 |
0 |
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3
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GARCH模型在我国深市风险度量中的应用研究 |
吴琼
薛红
王露琰
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《广西财经学院学报》
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2007 |
2
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4
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基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计 |
贡平邺
陶沙
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《淮北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
1
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5
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基于Copula-GARCH模型的上证股指行业板块相关性研究 |
段琼洁
单薇
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《河南科学》
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2011 |
2
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6
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基于CVaR-GARCH模型的融资融券业务动态保证金比例设计 |
张梓靖
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《现代商业》
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2016 |
0 |
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7
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基于云理论的风电场群长期出力区间预测 |
陈好杰
程浩忠
徐国栋
马则良
傅业盛
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2019 |
13
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8
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中国股市收益率的时变方差与周内效应 |
赵留彦
王一鸣
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《世界经济》
CSSCI
北大核心
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2004 |
49
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