1
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基于GARCHSK的铜期货VaR估计方法研究 |
梁春早
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《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2010 |
1
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2
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金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资 |
蒋翠侠
许启发
张世英
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《中国管理科学》
CSSCI
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2007 |
28
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3
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多元条件高阶矩波动性建模 |
许启发
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
24
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4
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人民币汇率波动高阶矩风险的测度研究 |
朱新玲
黎鹏
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《区域金融研究》
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2015 |
2
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5
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考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究 |
张龙斌
王春峰
房振明
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
0 |
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6
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时间序列条件矩持续和协同持续性研究 |
李松臣
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2008 |
0 |
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7
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基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测方法 |
陈昊
高山
王玉荣
张建忠
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2017 |
37
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8
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基于高阶矩模型的电力负荷预测研究 |
张新阳
帅强
李伟
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《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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9
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时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型 |
朱鹏飞
唐勇
卢团团
林娟娟
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
7
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