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GARP数量化选股及马尔科夫链择时策略研究
被引量:
7
1
作者
刘洋
夏思雨
+1 位作者
胡思瑞
林思亮
《金融与经济》
北大核心
2016年第5期66-71,共6页
随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高,量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池,运用2012~2015年基本面数据和行情数据对GARP数量化选股模型以及择时策略展开实证研究。在检验各选股因...
随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高,量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池,运用2012~2015年基本面数据和行情数据对GARP数量化选股模型以及择时策略展开实证研究。在检验各选股因子有效性的基础上,通过综合评分的方法构建GARP选股模型;运用马尔科夫链预测模型,对股票价格的状态进行动态预测,从而构建择时信号;探究状态预测准确率受窗口长度及状态阈值的影响,并给出最优参数取值。文章首次基于动态马尔科夫预测模型设计择时策略,并与GARP选股模型有效地结合,为数量化投资提供新的思路。
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关键词
价值策略
garp选股模型
动态马尔科夫预测
模型
量化投资
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职称材料
统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究
被引量:
3
2
作者
高兴波
郭甲蕾
胡智磊
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第6期31-37,共7页
随着我国融资融券业务的开展,可以卖空的标的股票于2013年1月份达到500只,对冲基金投资策略越来越受到投资者的关注。笔者选房地产行业股票作为对冲基金投资的标的股票,首先通过对指标的筛选建立起GARP选股模型,在房地产行业146只股票...
随着我国融资融券业务的开展,可以卖空的标的股票于2013年1月份达到500只,对冲基金投资策略越来越受到投资者的关注。笔者选房地产行业股票作为对冲基金投资的标的股票,首先通过对指标的筛选建立起GARP选股模型,在房地产行业146只股票选取出具有投资价值的10只股票;然后用聚类分析选取出成长价值、波动情况高度相关的一个股票对;其次运用统计套利策略对上述股票对构建投资组合,计算其收益情况;最后通过上述结果得出结论,笔者所构建的投资组合适合我国对冲基金。
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关键词
对冲基金
garp选股模型
聚类分析
统计套利策略
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职称材料
题名
GARP数量化选股及马尔科夫链择时策略研究
被引量:
7
1
作者
刘洋
夏思雨
胡思瑞
林思亮
机构
湖北经济学院金融学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2016年第5期66-71,共6页
基金
2015年国家级大学生创新创业训练计划项目基金支持
项目编号:201511600003
文摘
随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高,量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池,运用2012~2015年基本面数据和行情数据对GARP数量化选股模型以及择时策略展开实证研究。在检验各选股因子有效性的基础上,通过综合评分的方法构建GARP选股模型;运用马尔科夫链预测模型,对股票价格的状态进行动态预测,从而构建择时信号;探究状态预测准确率受窗口长度及状态阈值的影响,并给出最优参数取值。文章首次基于动态马尔科夫预测模型设计择时策略,并与GARP选股模型有效地结合,为数量化投资提供新的思路。
关键词
价值策略
garp选股模型
动态马尔科夫预测
模型
量化投资
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究
被引量:
3
2
作者
高兴波
郭甲蕾
胡智磊
机构
中央财经大学统计学院
中央财经大学金融学院
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第6期31-37,共7页
基金
中央财经大学2012级研究生科研创新基金项目"适合我国金融市场的对冲基金投资组合收益及风险研究"
文摘
随着我国融资融券业务的开展,可以卖空的标的股票于2013年1月份达到500只,对冲基金投资策略越来越受到投资者的关注。笔者选房地产行业股票作为对冲基金投资的标的股票,首先通过对指标的筛选建立起GARP选股模型,在房地产行业146只股票选取出具有投资价值的10只股票;然后用聚类分析选取出成长价值、波动情况高度相关的一个股票对;其次运用统计套利策略对上述股票对构建投资组合,计算其收益情况;最后通过上述结果得出结论,笔者所构建的投资组合适合我国对冲基金。
关键词
对冲基金
garp选股模型
聚类分析
统计套利策略
Keywords
Keywords: Hedge fund
garp
model Cluster analysis Statistical arbitrage strategy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
GARP数量化选股及马尔科夫链择时策略研究
刘洋
夏思雨
胡思瑞
林思亮
《金融与经济》
北大核心
2016
7
下载PDF
职称材料
2
统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究
高兴波
郭甲蕾
胡智磊
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014
3
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职称材料
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