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GDP分布模型与股票收益率的极值分析
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作者 邵学清 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第12期31-37,共7页
本文讨论了利用 GDP分布模型计算 Va R和 ES的方法 ,并利用此模型对 FT 3 0指数进行了实证分析 ,得到了满意的 Va R和 ES估计值 .
关键词 股票收益率 极值 gdp分布模型 金融机构 金融资产 VAR 风险管理 尾指数
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