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中国实际GDP波动率的实证研究
被引量:
3
1
作者
邵丹
詹俊义
《南方金融》
北大核心
2004年第6期26-28,共3页
本文对中国实际国内生产总值增长率的波动率进行了一种实证分析,利用最大似然方法估计了三种GARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。实证研究表明,GARCH模型提供了最好的统计拟合,它表明波动率是变化的,对GDP实际增长率是对称的。
关键词
中国
gdp波动率
实证研究
国内生产总值
GARCH模型
下载PDF
职称材料
Lomb-Scargle周期图法在GDP预测中的应用
被引量:
4
2
作者
索泽辉
冼军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第15期76-79,共4页
文章首次将天文学领域的Lomb-Scargle周期图法应用到GDP预测中,发现并提出了“GDP指数拟合增长波动率周期”,建立了结合Lomb-Scargle周期图法的指数预测模型,利用1978~2004年的GDP数据采用上述模型预测我国2005~2009年的GDP,并与其他文...
文章首次将天文学领域的Lomb-Scargle周期图法应用到GDP预测中,发现并提出了“GDP指数拟合增长波动率周期”,建立了结合Lomb-Scargle周期图法的指数预测模型,利用1978~2004年的GDP数据采用上述模型预测我国2005~2009年的GDP,并与其他文献所建模型的预测值进行比较,预测精度明显提高,证实了所建立模型在GDP预测中的有效性。
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关键词
gdp
预测
Lomb-Scargle周期图法
gdp
指数拟合增长
波动
率
周期
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职称材料
宏观因素、公司特性与信用利差
被引量:
22
3
作者
晏艳阳
刘鹏飞
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2014年第10期70-79,95,共11页
基于2011-2013年52家公司债券的月度面板数据,从宏观层面和公司特性层面两个角度研究我国公司债信用利差的影响因素。实证分析表明,宏观层面上,GDP增长率、投资者信心指数和无风险利率对公司债信用利差影响为负,GDP增长波动率和国债即...
基于2011-2013年52家公司债券的月度面板数据,从宏观层面和公司特性层面两个角度研究我国公司债信用利差的影响因素。实证分析表明,宏观层面上,GDP增长率、投资者信心指数和无风险利率对公司债信用利差影响为负,GDP增长波动率和国债即期利率斜率对公司债信用利差影响为正。公司特性上,现金流波动率、股票收益波动率和财务杠杆率对公司债信用利差影响为正,公司规模和资产收益率对公司债信用利差影响为负。整体上,相较于宏观因素,公司特性因素对债券信用利差解释程度较大。
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关键词
公司债券
信用利差
gdp
增长
波动
率
现金流
波动
率
原文传递
题名
中国实际GDP波动率的实证研究
被引量:
3
1
作者
邵丹
詹俊义
机构
广州市建设工程招标管理办公室
中山大学岭南学院
出处
《南方金融》
北大核心
2004年第6期26-28,共3页
文摘
本文对中国实际国内生产总值增长率的波动率进行了一种实证分析,利用最大似然方法估计了三种GARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。实证研究表明,GARCH模型提供了最好的统计拟合,它表明波动率是变化的,对GDP实际增长率是对称的。
关键词
中国
gdp波动率
实证研究
国内生产总值
GARCH模型
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
Lomb-Scargle周期图法在GDP预测中的应用
被引量:
4
2
作者
索泽辉
冼军
机构
中山大学新华学院经济与贸易系
中山大学数学与计算科学学院数学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第15期76-79,共4页
基金
教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
中央高校科研基本业务费青年教师培育项目
广东省计算数学重点实验室资助项目
文摘
文章首次将天文学领域的Lomb-Scargle周期图法应用到GDP预测中,发现并提出了“GDP指数拟合增长波动率周期”,建立了结合Lomb-Scargle周期图法的指数预测模型,利用1978~2004年的GDP数据采用上述模型预测我国2005~2009年的GDP,并与其他文献所建模型的预测值进行比较,预测精度明显提高,证实了所建立模型在GDP预测中的有效性。
关键词
gdp
预测
Lomb-Scargle周期图法
gdp
指数拟合增长
波动
率
周期
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
宏观因素、公司特性与信用利差
被引量:
22
3
作者
晏艳阳
刘鹏飞
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2014年第10期70-79,95,共11页
基金
国家自然科学基金重点项目(71031004)
国家自然基金创新群体(71221001)
文摘
基于2011-2013年52家公司债券的月度面板数据,从宏观层面和公司特性层面两个角度研究我国公司债信用利差的影响因素。实证分析表明,宏观层面上,GDP增长率、投资者信心指数和无风险利率对公司债信用利差影响为负,GDP增长波动率和国债即期利率斜率对公司债信用利差影响为正。公司特性上,现金流波动率、股票收益波动率和财务杠杆率对公司债信用利差影响为正,公司规模和资产收益率对公司债信用利差影响为负。整体上,相较于宏观因素,公司特性因素对债券信用利差解释程度较大。
关键词
公司债券
信用利差
gdp
增长
波动
率
现金流
波动
率
Keywords
corporate spread
credit spread
gdp
growth volatility
cash flow volatility
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
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被引量
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1
中国实际GDP波动率的实证研究
邵丹
詹俊义
《南方金融》
北大核心
2004
3
下载PDF
职称材料
2
Lomb-Scargle周期图法在GDP预测中的应用
索泽辉
冼军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
4
下载PDF
职称材料
3
宏观因素、公司特性与信用利差
晏艳阳
刘鹏飞
《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
2014
22
原文传递
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