1
|
基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究 |
张跃军
范英
魏一鸣
|
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
|
2007 |
50
|
|
2
|
基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析 |
刘晓星
何建敏
刘庆富
|
《南开管理评论》
CSSCI
|
2005 |
17
|
|
3
|
银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
|
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
11
|
|
4
|
基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究 |
杨爱军
肖振宇
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2011 |
7
|
|
5
|
二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究 |
陈守东
高艳
|
《管理学报》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
16
|
|
6
|
中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型 |
史常亮
朱俊峰
栾江
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2014 |
3
|
|
7
|
基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量 |
周孝华
董耀武
姜婷
|
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
|
2012 |
6
|
|
8
|
基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究 |
付莲莲
朱红根
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
8
|
|
9
|
基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量 |
鲁皓
周志凯
|
《金融理论与实践》
北大核心
|
2014 |
10
|
|
10
|
基于EGARCH-GED模型的中英铜期货风险溢出效应 |
刘建和
胡琼
王玉斌
|
《华中农业大学学报(社会科学版)》
CSSCI
|
2015 |
8
|
|
11
|
基于SV-GED模型的极值风险度量研究 |
周孝华
张保帅
|
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
5
|
|
12
|
基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测 |
周颖
仇晓光
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2007 |
5
|
|
13
|
互联网金融产品风险和绩效评价的实证分析——基于EGARCH-GED模型的VaR方法 |
祝福云
周颖
陈媛
|
《上海立信会计金融学院学报》
|
2018 |
6
|
|
14
|
基于GED预测器的焊缝图像边缘提取方法 |
党向盈
|
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
|
2014 |
3
|
|
15
|
基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究 |
王吉培
张哲
|
《现代经济(现代物业下半月)》
|
2008 |
2
|
|
16
|
基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测 |
王丽娜
张丽娟
|
《财会月刊(中)》
|
2010 |
4
|
|
17
|
基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究 |
傅强
郝凤华
|
《重庆工学院学报(社会科学版)》
|
2009 |
3
|
|
18
|
基于GJR-GED的农产品期货市场风险测度研究 |
李晓燕
|
《云南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
0 |
|
19
|
图形编辑器GED的设计与实现 |
吴明华
|
《计算机与现代化》
|
1994 |
0 |
|
20
|
我国玉米期货价格波动特征研究——基于GED-GARCH类模型 |
郑明赋
|
《中国物价》
|
2016 |
0 |
|