1
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已实现GARCH-GED模型的研究及应用 |
魏正元
余徳英
李素平
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《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
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2018 |
2
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2
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基于QR-GED-EGARCH模型的上证180指数风险度量分析 |
卞蕾
王慧龙
胡梦婕
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《铜陵学院学报》
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2019 |
0 |
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3
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基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究 |
张跃军
范英
魏一鸣
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
50
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4
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中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 |
张跃军
涂鋆
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2015 |
6
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5
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基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 |
孙景云
李永军
田丽娜
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《甘肃科学学报》
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2013 |
3
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6
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基于Copula-GARCH模型的上证股指行业板块相关性研究 |
段琼洁
单薇
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《河南科学》
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2011 |
2
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7
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对中证500指数波动性的分析研究——基于ARMA-GARCH族模型 |
涂犁明
方华
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《中国林业经济》
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2017 |
0 |
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8
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多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响 |
沈虹
何建敏
胡小平
赵伟雄
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
9
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9
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基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析 |
陈守东
俞世典
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《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
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2002 |
92
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10
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对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 |
陈权宝
连娟
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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11
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基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计 |
贡平邺
陶沙
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《淮北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
1
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12
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GARCH模型的残差分布比较研究及实证分析 |
王长辉
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《成都纺织高等专科学校学报》
CAS
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2012 |
0 |
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13
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基于GARCH模型的风险价值在现货黄金市场的比较研究 |
王凤
王中香
何穗
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《湖北师范学院学报(自然科学版)》
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2009 |
0 |
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14
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加权马尔科夫AR-GARCH-GED模型在降水量中的预测 |
茹正亮
杨芝艳
朱文刚
杨红莉
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
7
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15
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基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度 |
宫晓莉
庄新田
刘喜华
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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16
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基于分位数回归模型的人民币汇率风险测度方法研究 |
陈耀辉
朱盼盼
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《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
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2015 |
6
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17
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基于上证综指的节日效应实证研究 |
冯俊文
李梦雪
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《技术经济与管理研究》
CSSCI
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2014 |
3
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18
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我国外汇储备汇率风险测度 |
杨世娟
卢维学
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《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
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2017 |
0 |
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19
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基于滚动样本的我国沪深股市星期效应研究 |
高一铭
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《中南财经政法大学研究生学报》
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2012 |
0 |
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20
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组合预测模型在汇率预测中的应用 |
李哲
马中东
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《聊城大学学报(自然科学版)》
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2016 |
1
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