1
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二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究 |
陈守东
高艳
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《管理学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
16
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2
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基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究 |
王吉培
张哲
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《现代经济(现代物业下半月)》
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2008 |
2
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3
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基于GED-GARCH族模型沪深股指波动性研究 |
肖健
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《内蒙古财经大学学报》
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2016 |
0 |
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4
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基于分位数回归模型的人民币汇率风险测度方法研究 |
陈耀辉
朱盼盼
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《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
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2015 |
6
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5
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中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 |
张跃军
涂鋆
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2015 |
7
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6
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美国及亚洲国家(地区)股市间波动溢出效应研究——基于分位数回归模型 |
任仙玲
周立军
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《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》
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2017 |
1
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7
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基于滚动样本的我国沪深股市星期效应研究 |
高一铭
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《中南财经政法大学研究生学报》
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2012 |
0 |
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8
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多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响 |
沈虹
何建敏
胡小平
赵伟雄
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
9
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9
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基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究 |
刘庆富
仲伟俊
梅姝娥
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
36
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10
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供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法 |
何娟
蒋祥林
朱道立
王建
陈磊
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
20
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11
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我国股市波动非对称性和混合分布假定的经验分析 |
何兴强
刘醒云
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
1
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12
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基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究 |
张跃军
范英
魏一鸣
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
50
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13
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基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测 |
陈昊
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
15
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14
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对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 |
陈权宝
连娟
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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15
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基于上证综指的节日效应实证研究 |
冯俊文
李梦雪
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《技术经济与管理研究》
CSSCI
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2014 |
3
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16
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基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析 |
陈守东
俞世典
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《吉林大学社会科学学报》
CSSCI
北大核心
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2002 |
92
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17
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基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计 |
贡平邺
陶沙
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《淮北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
1
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基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 |
孙景云
李永军
田丽娜
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《甘肃科学学报》
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2013 |
3
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19
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风电场风速时间序列峰度研究 |
陈昊
王玉荣
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《江苏电机工程》
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2010 |
2
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20
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一类β-GARCH模型的参数估计 |
田晓兰
沈如林
柳金甫
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《湖北民族学院学报(自然科学版)》
CAS
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2006 |
0 |
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