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具有GJR-GARCH-skewt误差项时序的ADF单位根检验
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作者 刘珂 彭作祥 《泰山学院学报》 2006年第6期14-18,共5页
本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单... 本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单位根检验的Zt、ZρFu ller临界值将降低检验的有效性. 展开更多
关键词 随机模拟 gjr—garch—skewt误差项 ADF单位根检验 有效性分析
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