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基于GRACH-MIDAS模型的地缘政治不确定性对国际稀土价格波动影响的理论与政策研究 |
郑书青
刘雨斐
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《中国商论》
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2022 |
1
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2
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基于小波分析的滑动GA-BP-GRACH模型对股票的预测研究 |
宋锐彪
刘海鸿
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《数学的实践与认识》
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2023 |
1
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3
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存货质押融资质押物价格变化MRS-GRACH模型研究 |
王贝贝
李金林
邹庆忠
冉伦
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2012 |
1
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4
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股指期货对现货市场的信息传递效应分析 |
史美景
邱长溶
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2007 |
25
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5
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我国货币政策作用非对称性和波动性的实证检验 |
刘金全
刘兆波
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
37
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6
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中国再生资源价格长期波动特征及其对经济的影响研究 |
王国友
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《工业技术经济》
北大核心
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2016 |
5
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7
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公司规模、交易量和股价的波动 |
邓建平
曾勇
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2004 |
1
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8
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融资融券对我国股市波动性的影响——基于上证指数的实证分析 |
孙茜
姚俭
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《金融纵横》
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2012 |
3
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9
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融资融券对我国股市波动性的影响──基于上证指数的实证分析 |
孙茜
姚俭
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《现代商业》
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2012 |
1
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10
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股指期货推出对现货市场价格影响探讨 |
杨奇志
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《现代商贸工业》
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2013 |
1
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我国上市保险公司及其投资组合的相关性实证研究——基于Copula方法 |
任晓萍
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《价值工程》
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2011 |
0 |
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12
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基于FHNN相似日聚类自适应权重的短期电力负荷组合预测 |
牛东晓
魏亚楠
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2013 |
40
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国内油价市场波动的ARCH模型分析 |
袁霓
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《技术经济与管理研究》
北大核心
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2009 |
10
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人民币汇率预测及方法选择--基于ARIMA与GARCH模型 |
刘姝伶
温涛
葛军
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《技术经济与管理研究》
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2008 |
22
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股指期货套期保值率计量模型及其实证研究 |
王闯
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《时代金融》
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2010 |
2
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中国沪深股市波动的实证分析 |
孔静
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《中国市场》
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2016 |
0 |
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沪深300股指期现货间价格波动关系与走势预测 |
王宏涛
李岚
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《西安邮电大学学报》
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2019 |
1
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基于ARIMA模型与GARCH模型对美国零售与食品服务数据的分析 |
史浩翔
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《中国外资》
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2013 |
0 |
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19
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基于GARCH模型的IGBT寿命预测 |
白梁军
黄萌
饶臻
潘尚智
查晓明
刘国友
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2020 |
16
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20
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非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性 |
姚伟杰
刘继春
李正开
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《数学研究》
CSCD
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2003 |
1
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