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基于随机波动模型的沪深股市波动分析--以06，07年度沪深股指为例 被引量：4
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作者 马国栋 吴喜之 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第20期63-71,共9页
基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯(Bayes)分析方法,应用随机波动(SV)模型实证分析06、07年度中国股票市场指数的波动性,并对比沪市与深市的股指,对不同形式的SV模型的参数进行估计,对结论作出合理的解释.
关键词 随机波动(SV)模型 gibss抽样 MCMC
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