基于Granger原因的因果关系检验方法评析

基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。文章对几种主要的因果关系检验方法进行了评析,并针对这些检验方法存在的问题作了深入分析。其主要目的是为进行因果关系实证研究,提供理论依据和方法优化选择。

基于Granger因果关系检验的居民储蓄影响因素分析

基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。本文通过因果关系来研究我国居民储蓄的影响因素,并对国内生产总值及利率对我国居民储蓄的影响因素进行了实证分析。

我国房地产业与宏观经济的周期联动分析——基于HP滤波技术与Grange因果关系检验

在我国市场经济发展的过程中,房地产业一直表现的较为活跃。从近年来的数据中可以看出,房地产业增加值和对宏观经济增长的贡献率在不断增大,这也就意味着,房地产业与宏观经济间的联动将更为密切,房地产业的宏观调控也将显得更为重要。因此,文章运用HP滤波技术与Grange因果关系检验实证分析了房地产业与宏观经济的周期联动关系,并提出了不同时期宏观经济政策的选择建议。

国内市场钢价与经济指标的Granger因果检验

国内钢材期货即将于2009年3月底推出,因此钢价的决定因素研究立即成为一个引人关注并且极有意义的研究课题.本文认为国内钢材市场已经市场化,钢价取决于需求和供给,因此先行指标很可能存在于影响钢铁需求和供给的经济指标中.进一步,结合数据易得性,用Granger因果检验方法对钢价的先行指标做了初步探讨.

我国通货膨胀的原因辨析:1978-2007——一种源自Grange检验的否定

基于1978-2007年的数据,本文运用Grange检验法对我国改革开放三十年来通货膨胀的共性原因进行了辨析。通过对有关文献提出的相关变量进行检验发现:各个特殊阶段通货膨胀的影响因素并不是三十年来通货膨胀的共性原因;而适度的通货膨胀却对经济增长、进出口增加、固定资产投资总额以及平均工资的增长均具有正向促进作用,表明适度的通货膨胀在我国改革开放中是"非中性"的。

我国1978-2007年通货膨胀原因辨析——一种源自Grange检验的否定

基于1978-2007年的数据,本文运用Grange检验法对我国改革开放三十年来通货膨胀的共性原因进行了辨析。通过对有关文献提出的相关变量进行检验发现:各个特殊阶段通货膨胀的影响因素并不是三十年来通货膨胀的共性原因;相反,适度的通货膨胀却对经济增长、进出口增加、固定资产投资总额以及平均工资的增长均具有正向促进作用,表明适度的通货膨胀在我国改革开放中是"非中性"的。

货币政策、股票市场与物价产出的互动关系——基于非线性Grange因果关系的验证

本文首先验证货币政策、股票市场和实体经济存在长期均衡关系,并基于回归残差的两两变量间BDS检验证实变量间存在显著的非线性关系。非线性Grange因果关系检验发现货币政策在直接作用到实体经济的同时也会通过股票市场影响物价与产出水平,由此说明我国股市存在通胀效应、财富效应和流动性效应,并且发现股价提升可以增加托宾q值,同时发现股票市场对实体经济存在着非对称的双向因果关系。因此,央行应该提高价格型货币政策的调控水平,在制定货币政策时需考虑股票市场,并对股市流动性保持关注。

ACSI模型的因果关系检验研究

根据美国顾客满意度指数(ACSI)模型中的各组成要素之间的因果联系,提出一种应用Granger因果关系检验方法来检验ACSI模型中各组成要素之间因果关系的方法。

格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究

基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。

对外贸易与经济增长的协整及因果关系检验——对中国1978～2003年数据的实证分析

针对对外贸易是否促进了经济增长的争论,本文根据1978一2003年我国出口、进口和国民生产总值的数据,利用协整检验和因果关系检验等计量方法,对三者的关系进行了检验,并根据格兰杰(Granger)定理运用EG两步法建立三者间的误差修正模型,结果发现三者之间存在长期稳定的关系,揭示了出口和进口增长对于我国国民经济增长的重要意义。

两分法是研究海上保险因果关系原则的有效方法

The principle of causality is very impotent in the marine in-surance law, but the pity is that even the generally accepted principle, that is, the principle of proximate cause, is a mess.After a subtle analysis of the concept of cause and several theo-ries on the topic in civil law and marine insurance law, the article holds that the correct principle of causality in marine insurance law shall be the principle of ordinary causality.

国内基于二手数据计量经济模型的信息管理与信息系统研究综述:研究方法、前沿热点与理论运用

基于国内信息管理与信息系统(IM&IS)领域2012—2022年发表的282篇基于二手数据的计量经济模型研究论文,深入分析国内该领域研究方法、前沿热点与理论运用的分布情况和发展趋势。研究发现,基于二手数据的计量经济模型研究方法在数据获取和因果检验方面的优势愈发突出,体现在数据来源逐渐多元,因果实证检验愈发严谨,机制分析更加丰富,且混合方法研究开始涌现。四个研究热点分别为宏观数字化发展、企业数字化转型、企业与市场信息交互,以及用户在线行为。然而,现有文献在构建本领域理论和运用中国本土理论思想方面有待进一步加强。本研究创新性地采用文献计量分析与机器学习(LDA、DTM主题模型)相结合的方法,从多维度揭示我国IM&IS领域的二手数据计量经济模型研究的发展概况与趋势,并提出研究展望。研究结论为加强研究规范、把握领域研究热点以及构建与运用理论提供了证据和指引,也为学科发展和科研战略规划提供了建议。

基于多变量的Granger因果检验方法

针对既有的Granger因果检验方法只能处理两个变量间的因果关系问题,指出这种方法会导致间接因果与直接因果的混淆及由于数据同源而产生的伪因果问题,提出一种可以消除以上问题的多变量因果检验方法,该方法立足于原有的Granger因果检验,适用于短时相依的和平稳的时间序列数据,并根据蒙特卡罗方法给出了统计推断的检验量,设计了方法的实施步骤.最后,应用一个仿真的实例具体展示了方法的使用过程和方法的有效性。

农村劳动力转移和产业结构关系的实证研究——基于协整分析、误差修正模型和格兰杰因果关系检验

农村劳动力从传统农业向非农产业转移，既是解决我国农村就业的根本途径，也是实现现代经济增长的必由之路。长期来看，产业结构和农村劳动力转移之间存在着很强的正相关关系；短期来看，农村劳动力转移和产业结构负相关，产业结构的短期变动对农村劳动力转移存在着负的影响；产业结构是农村劳动力转移Granger原因，但农村劳动力转移对产业结构没有显著影响，农村劳动力转移不是产业结构Granger原因。

时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用

本文将Haugh和Hong提出的信息溢出统计量与滚动窗方法相结合,建立两类时变信息溢出统计量,并给出滚动窗大小的选取准则.Monte Carlo模拟表明,两类统计量可以较好地刻画信息溢出的时变性特征,且基于Hong统计量的时变统计量具有更高的检验功效.实证表明,上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货市场间的信息溢出具有明显的时变特征,且SHFE在国际铜期货市场的影响力存在提升趋势.

中国CPI与PPI:因果关系和传导机制

适当把握CPI与PPI之间的关系对于监测和治理通胀至关重要。然而现有的文献研究大多依赖于特定的模型假设、样本区间和参变量选择,对于二者在理论上的因果关系并没有获得实证研究的充分、一致支持,由此引发了CPI与PPI"倒挂"的疑难问题。运用谱分解的非参数频域分析方法,对近16年来中国CPI与PPI之间的Granger因果关系进行检验,结果表明:在短期内,既存在CPI向PPI的传导关系,也存在PPI向CPI的传导关系(两种传导关系的时滞有所不同);但就长期考察,PPI向CPI的传导仍然占据主导地位;而在中期内,它们之间可能互为因果关系。因此,对于我国通胀的治理,既需要在短期内管住CPI,进而稳定PPI和整个价格体系;也需要在中长期内管住PPI,充分重视PPI对CPI的传导和预警作用,稳定PPI进而控制CPI和整个商品市场的通胀水平。

一叶落何以知天下秋?——浅析教育技术研究中的因果关系

中国的教育研究走向世界面临两个重要的瓶颈:一是数据资料的匮乏,二是研究方法的缺失。首先从教育技术研究的两个实例入手,以因果关系为主线,探讨了定量研究方法在教育中的应用。中西教育研究方法差异的表象之下隐含着中西思维方式和文化的差异,而这种差异曾经导致过痛苦的历史后果。其次从历史和文化的比较中,深信只有将分析与综合的方法有机地整合在一起,中国才会产生出超越西方的思想武器。同样不可否认的是,方法的缺失部分是由数据资料的缺失引起的。最后呼吁中国的决策者和有识之士应把教育数据资料库的建设、整合和透明公开使用,作为提升教育研究水平,增强教育决策科学性的战略性步骤来思考。

概率统计前沿方法——协整分析的应用

文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。