Granger因果分析模型研究进展

由于时间序列的非平稳性,不具有有限方差,所以高斯—马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到的参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致错误的因果关系。同时由于时间序列的非线性,常规的线性向量自回归模型难以正确描述经济变量之间的因果关系。从G ranger因果分析模型研究进展情况,可见目前所面临的问题和未来可能的发展方向。

融合异质层次因果图的尾矿堆积坝安全状态分析

为探究尾矿堆积坝内外部因素对堆积坝体安全状态的影响,提出基于异质层次图的尾矿堆积坝安全状态分析方法。该方法通过构建异质层次因果图,将环境、渗流场和应力场等关键因素与堆积坝安全状态建立联系,并结合异质节点属性特征,形成环-渗-应安全状态分析指标体系;通过提出定量指标动态等级区间计算方法和安全状态等级计算模型,将坝体安全状态定性问题的模糊性转化为定量化表达,实现对尾矿堆积坝安全等级评价;以洛阳某尾矿坝为例验证模型的科学性。结果表明:该模型能合理定量分析因素与状态之间联系,并找出堆积坝负向演化的敏感性因素,给后续筑坝过程的安全管理提供决策依据。

基于分位数因子模型的高维时间序列因果关系分析

从观察数据中发现变量之间的因果关系是许多科学研究领域的关键问题,传统Granger因果模型受到维度灾难的影响,难以准确地在高维时间序列中发现因果关系.提出一种基于分位数因子模型的Granger因果分析新方法QFMCGC用于高维时间序列因果关系的判定.首先,QFM-CGC采用赤池信息量准则进行模型选择,避免人为干预设置滞后阶数的操作;然后,对向量自回归(Vector Autoregressive,VAR)模型中的条件变量建立分位数因子模型进行降维,减少VAR模型中的待估计系数,对降维后的VAR模型重新进行条件Granger因果分析;最后,使用蒙特卡洛模拟评估不同方法识别底层系统与观测时间序列的连通性结构的能力.在不同维度变量的线性仿真系统和两组现实数据集上与基准方法和经典方法进行了比较,实验结果验证了该方法的有效性.

金融行业发展对经济增长的影响——基于VAR模型的实证分析

基于金融发展服务于经济增长视角,构建两个VAR模型,选择1978年到2022年的GDP、M2、社会融资规模、股票成交额、债券成交额、期货成交额以及保险公司保费的时间面板数据分别实证分析了金融及其行业发展与经济增长的影响。主要分析了各指标与经济增长指标的Granger因果关系、Johansen协整关系以及脉冲响应函数等情况。通过分析发现,金融发展是经济增长的Granger原因,金融各行业发展均不是经济增长的Granger原因;经济发展受自身影响同时,金融及其行业发展变化对其也产生不小影响,债券成交额、M2、保险公司保费等影响较大。基于分析结论,提出了监管货币流通、畅通融通渠道、加强股票市场调整和监管、扩大保险业务范围、严厉整顿债券和期货市场等5条建议。

AI机器学习:体育消费实验Uplift因果模型研究

2019年Metalearners for Estimating Heterogeneous Treatment Effects using Machine Learning的发表引发了世界因果推断理论的研究热情。目前,机器学习与因果推断论中的许多统计模型已被广泛应用。本文采用文献资料法、数理统计分析方法、案例研究法等研究方法,研究推演现代因果推断理论中较为知名的Uplift因果模型在体育中的应用场景,其中Uplift因果模型包括S-learner(单模型)、T-learner(双模型)、X-learner(交叉训练模型)。结果显示,在体育消费随机对照实验中应用Uplift因果模型,可以基于基本模型进一步推导出各变量因素之间的因果关系,验证并分析自变量对因变量变化的影响;率先在体育消费市场研究与实验中应用Uplift因果模型可以填补我国体育消费实验数据分析方法的空缺。

桂林市农业与旅游业互动关系与融合发展对策分析——基于VAR模型和Granger因果检验

以传统旅游城市桂林市作为案例地,选取农业增加值、农民收入和旅游收入等作为代表性指标,通过构建VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应与方差分解等计量方法,分析了桂林市1998—2017年农业与旅游业长达20年的互动关系,并据此提出促进桂林市农业与旅游业融合发展对策。研究结果表明:(1)桂林市旅游业迅速发展过程中,农业与旅游业存在要素竞争关系,整体融合发展效率较低;(2)农业发展为旅游业发展提供资源支撑作用逐渐增强,旅游业发展受农业发展的影响在逐渐增强;(3)农业发展和旅游业发展均能促使农民收入提高,但长期以来农民收入的增长主要来自农业发展,受旅游业发展的影响较小;(4)虽然桂林市旅游业发展取得巨大成绩,乡村旅游逐渐发展壮大,农民已经具有参与和投资旅游业的意识,但是其农旅融合发展的深度和广度仍然具有较大提升空间。

Granger因果检验模型在金融发展和经济发展分析中的运用

金融发展理论观点持有者认为金融发展是经济发展原因,发展中国家要促进金融自由化。但是,持有金融约束理论的新凯恩斯主义学派认为金融租金存在有合理性,发展中国家要根据国情实施金融约束,在此条件下实现经济发展,并随着经济发展水平的提高逐渐放开金融管制,即使经济发展促进金融的发展。先略述金融发展理论的变化,再利用Granger因果分析在我国的基本国情下金融发展和经济发展之间的相互影响关系。

输入型通胀还是本土价格回溢?——基于动态溢出与时变因果视角的分析

本文基于CPI与PPI数据刻画中美物价水平的运行表象,进一步测度和识别中美各类物价水平之间的溢出效应和时变Granger因果关系。结果表明:第一,中美各类物价水平之间既有长期协同一致走势,也有个别阶段“错位”分布差异。第二,中美各类物价水平之间存在“互溢”影响,输入型通胀与本土价格回溢共存,物价水平溢出效应具有时变特征、国别差异和价格分类属性,中国市场面临输入型通胀压力。第三,中美各类物价水平不但具有国内传导路径,还具有跨国传递渠道。大多时点上,中美各类物价水平之间存在较强的Granger因果关系,但也存在个别时点上的“脱钩”现象。

因果推断经验研究中的敏感性分析

在因果推断经验研究中,因果效应的识别依赖于不同的识别假设,而识别假设在本质上是不可验证的。因此,讨论因果效应的估计对于识别假设的可能违背是否敏感,就显得尤为重要。如果在识别假设可能违背的合理范围内,仍然能够确认因果效应的存在,则说明因果效应的估计结果是稳健的。本文首先阐述了敏感性分析的必要性,然后介绍了敏感性分析的基本原理以及定性的判别方法,接着根据敏感性参数构造的不同方式,重点介绍了线性结构模型中基于可观测变量选择性假设下敏感性分析的几种主要定量方法,讨论了不同方法之间的区别和联系,并用统一的例子展示了其实际应用。

吉林省冰雪旅游与区域经济增长协整分析及Granger因果检验

利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两者间作用力度。结果表明:吉林省冰雪旅游与区域经济增长存在着协整关系,区域经济增长是冰雪旅游的Granger原因。长期内,冰雪旅游收入每变动1%,经济增长将同向变动0.509 7%。从误差修正模型可以得出,短期内冰雪旅游与经济增长之间互相作用力度不大,其中经济增长对冰雪旅游调整作用强于后者对前者的作用力度。

中国国际旅游与国际贸易关系的协整及Granger因果分析

根据1988—2008年我国国际旅游和国际贸易的相关数据,利用协整分析技术和Granger因果检验方法,系统分析了国际旅游与国际贸易间的关系。结果显示:①国际旅游与国际贸易之间存在长期均衡关系;②国际入境旅游是国际贸易Granger原因的概率显著,国际出境旅游是国际贸易Granger原因的概率不显著,国际贸易是国际旅游Granger原因的概率不显著。随着经济全球化与一体化的推进,国际旅游与国际贸易发展之间相互促进、相互影响的作用强度将会进一步增强。

非线性Granger因果检验方法的检验功效及有限样本性质的模拟分析

为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。

欧洲七国入境中国旅游与进出口贸易的关系——1985-2009年的协整分析和Granger因果关系检验

选取1985～2009年欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易统计数据,运用协整分析和Granger因果检验方法,构建各国入境中国客流量与进口贸易、出口贸易的协整方程和修正模型,分别对欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易额之间的关系进行分析和研究。结果表明:欧洲七国入境中国客流量与其对中国进出口贸易额存在长期均衡关系,各国入境客流量对进口和出口贸易额的长期弹性远大于短期弹性;Granger因果关系检验显示,欧洲七国入境中国客流量与进口贸易额存在显著的单向因果关系,英国、德国和瑞典入境中国客流量与出口贸易额的单向因果关系显著,瑞士进口贸易额、意大利出口贸易额与其入境中国客流量的单向因果关系显著,其差异性与各国入境中国客流量的大小、贸易依存度、贸易顺逆差情况和双边关系的对称性差异密切相关。

基于Granger因果检验的新疆产业结构变动与经济增长关系分析

文章应用协整和格兰杰因果检验等经济计量分析方法,对新疆1978～2006年的产业结构变动与经济增长的关系进行了分析,并利用宏观经济模型测算了产业变动对新疆经济增长的贡献。实证分析结果表明:产业结构变动促进了经济增长,而经济增长对产业结构变动没有显著影响。产业结构变动对经济增长的贡献水平还较低。需要制订有效的产业政策优化调整产业结构,以促进新疆经济的快速发展。

基于Granger因果分析的阿尔兹海默病静息态脑电网络连接特性的研究

目的从多通道脑电(electroencephalography,EEG)的功能性连接角度,研究阿尔兹海默病患者在静息态下的脑网络连接特性。方法收集15例AD患者及15例正常对照组的16导脑电数据,对EEGs进行频域Granger因果分析,计算出因果连接矩阵,平均后得到DTFmean。基于连接矩阵构建因果网络,进一步计算网络特征参数全局效率和集群系数来定量分析脑网络的连接特性。结果在alpha,low-beta和high-beta频段,AD组的DTFmean低于正常对照组(P<0.05)。在alpha,low-beta和high-beta频段下AD组的全局效率显著低于正常对照组(P<0.01);AD组集群系数显著低于正常对照组(P<0.01)。结论阿尔兹海默病患者的静息态脑电在alpha,low-beta和high-beta频段的脑网络连接较弱,表明AD患者的脑功能网络相较于正常老年人有所受损。

新疆科技投入与经济增长关系研究——基于协整分析和Granger因果检验实证

科技投入与经济增长是经济系统中相互作用的两个方面：科技投入决定科技进步进而促进经济增长，科技的发展需要科技投入。以1978-2007年间新疆财政科技投入和人均GDP的数据为基础．运用协整分析方法和误差修正模型，并结合Granger因果检验对新疆科技投入和经济增长的关系进行了探讨。实证研究结果表明：新疆地方财政科技投入与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系；同时,两者仅存在单向因果性。

城乡居民消费水平与收入水平比较研究——基于VAR模型和Granger因果检验

我国城乡居民消费水平和收入水平存在很大差异。考虑到现期消费水平受到收入水平和前期消费水平的影响,基于VAR模型和Granger因果检验,以1978-2012年数据为基础,对我国城乡居民消费水平和收入水平之间的关系进行比较研究。我国居民的消费水平和收入水平之间存在长期的均衡关系,但城乡之间的差异是明显的:在城镇消费水平受前期的消费水平影响较大,并且消费是收入的单向Granger原因;而在农村消费水平受收入水平和消费习惯双重影响,并且收入是消费的单向Granger原因,人们更多是"量入为出"。一方面,可以通过刺激城镇消费需求来拉动经济的发展;另一方面,可以通过加快农村经济发展来增加农村居民的收入,进而提高其消费水平。

国有商业银行人才激励反馈因果结构模型及其分析

通过调查研究国有商业银行人才资源状况、工作满意度和人才流动态势等,用关键变量入树建模法,通过线段性因果关系分析,创建了国有商业银行的整体人才激励反馈因果结构模型,然后通过人参与调控基模分析,剖析员工工作满意度与绩效考核机制的相互关系、作用机理,指出目前国有商业银行人才机制存在的若干问题,为提高国有商业银行人力资源管理水平,尤其是吸引、留住和激励核心人才提供了相关对策。

国际油价对中国经济的Granger因果检验与VAR模型

2004年以来国际油价的大幅上涨,主要由供需失衡、美元疲软、投机因素等造成。为了全面分析国际石油价格的上涨对中国经济的影响,选取GDP、CPI、INV和IE,用Granger因果检验方法,检验国际石油价格与中国各宏观经济变量之间是否存在因果关系。由Granger因果检验的结果可知,国际油价上涨对中国GDP、IE、INV存在因果关系。在此基础上,建立VAR模型分析国际油价对中国经济的影响程度。

上证指数受其他股指、汇率及原油期货价格的影响吗?——基于Granger因果性检验和ECM的实证分析

本文以此次美国次债危机发生前后两组数据为样本,研究我国上证指数与其他股指、美元与人民币汇率及美国原油期货价格走势间的关联关系。研究发现,次债危机发生前,关联关系不存在;而危机大爆发后,相互间Granger因果关联性明显增强,且结合Johansen协整检验,得到上证指数、深成指、英国金融时报100指数及美国原油期货价格间存在长期均衡关系的结论,并建立了相应误差修正模型(ECM)。