基于Group MCP Logistic模型的个人信用评价分析

在利用Logistic模型分析个人信用评价问题时,需要进行变量选择。Group MCP不仅可以将相关变量以组为单位进行变量选择,还可以对组内变量进行选择。文章根据个人信贷数据,建立了Group MCP Logistic模型,并与Group Lasso、Group Bridge所得的结果进行比较,综合考虑模型复杂度和预测正确率,发现根据Group MCP建立的模型效果是最优的。