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安全区域内的最优投资决策问题
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作者 卢勃 王浩 刘虎兴 《北京交通大学学报(社会科学版)》 2005年第3期57-60,共4页
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均... 本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值。 展开更多
关键词 证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 h-j-b方程
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关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题
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作者 杨瑞成 《潍坊学院学报》 2004年第6期26-27,36,共3页
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的 财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目 标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平... 本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的 财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目 标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小 值。 展开更多
关键词 证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 h-j-b方程.
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固体力学中的连续动态演化系统与Hamilton-Jacobi-Bellman方程
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作者 曾攀 《中国科学(A辑)》 CSCD 1993年第2期171-177,共7页
在许多固体力学所研究的前沿性领域中,如损伤力学、细观力学、粘塑性问题、蠕变问题等,其最突出的特点就是高度非线性、本构行为的时间相关性以及动态演化性.本文应用控制理论描述这一动态演化力学系统,并结合经典力学变分原理建立相应... 在许多固体力学所研究的前沿性领域中,如损伤力学、细观力学、粘塑性问题、蠕变问题等,其最突出的特点就是高度非线性、本构行为的时间相关性以及动态演化性.本文应用控制理论描述这一动态演化力学系统,并结合经典力学变分原理建立相应的用于固体力学的最优控制变分原理.首先,讨论它的连续形式,即相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程;然后,给出相应的数值解形式和算例. 展开更多
关键词 动态演化系统 h-j-b方程 固体力学
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