1
|
HAR族模型对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深300指数高频数据 |
闫会强
夏霄松
金浩
|
《经济论坛》
|
2017 |
1
|
|
2
|
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析 |
瞿慧
李洁
程昕
|
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2015 |
14
|
|
3
|
基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究 |
于文华
杨坤
魏宇
|
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2021 |
1
|
|
4
|
金融产品波动率的预测模型——传统模型与高频数据模型的比较 |
张雨露
|
《商业2.0(经济管理)》
|
2021 |
0 |
|
5
|
基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价 |
李倩
陈浪南
段连杰
|
《金融学季刊》
CSSCI
|
2017 |
0 |
|
6
|
跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测 |
龚旭
林伯强
|
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2018 |
19
|
|