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基于高频已实现协方差预测的约束的投资组合研究
1
作者
刘广应
施科文
+1 位作者
徐鸣一
张亦驰
《吉林工商学院学报》
2023年第6期80-86,119,共8页
投资组合研究一直是金融计量领域的研究热点。基于高频数据已实现协方差矩阵预测模型,构建约束的最小方差投资组合模型。实证结果表明,相较于最小方差投资组合,约束的最小方差投资组合具有较低的周转率、资产集中度和卖空头寸,夏普比率...
投资组合研究一直是金融计量领域的研究热点。基于高频数据已实现协方差矩阵预测模型,构建约束的最小方差投资组合模型。实证结果表明,相较于最小方差投资组合,约束的最小方差投资组合具有较低的周转率、资产集中度和卖空头寸,夏普比率更高,综合投资效果较好;相较于基于低频数据协方差预测的投资组合,基于高频数据已实现协方差矩阵预测模型的投资组合效果更优。
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关键词
约束
最小方差投资组合
已实现协方差矩阵
harq-drd
HAR-DRD
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职称材料
题名
基于高频已实现协方差预测的约束的投资组合研究
1
作者
刘广应
施科文
徐鸣一
张亦驰
机构
南京审计大学统计与数据科学学院
南京审计大学数学学院
出处
《吉林工商学院学报》
2023年第6期80-86,119,共8页
基金
国家自然科学基金项目“基于复杂金融数据的波动率分析的进一步研究”(12371267)
江苏省自然科学基金项目“波动率矩阵值模型的统计推断及其在金融高频数据应用”(BK20221348)
+2 种基金
江苏省高等学校自然科学研究重大项目“波动率矩阵自回归模型统计推断及其在金融高频数据应用”(21KJA110003)
江苏省金融工程重点实验室资助项目(NSK2021-03)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目“具有带状缺失矩阵数据的填补与统计推断研究”(KYCX23_2265)。
文摘
投资组合研究一直是金融计量领域的研究热点。基于高频数据已实现协方差矩阵预测模型,构建约束的最小方差投资组合模型。实证结果表明,相较于最小方差投资组合,约束的最小方差投资组合具有较低的周转率、资产集中度和卖空头寸,夏普比率更高,综合投资效果较好;相较于基于低频数据协方差预测的投资组合,基于高频数据已实现协方差矩阵预测模型的投资组合效果更优。
关键词
约束
最小方差投资组合
已实现协方差矩阵
harq-drd
HAR-DRD
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高频已实现协方差预测的约束的投资组合研究
刘广应
施科文
徐鸣一
张亦驰
《吉林工商学院学报》
2023
0
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