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HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——基于两基金分离定理的方法 被引量：2
1
作者 李传乐 《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第4期35-38,共4页
借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最... 借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最后,从数学上证明,基于HJ随机折现因子得到的张成条件与基于其它方法得到的张成条件是等价的. 展开更多
关键词 均值-方差张成 hj随机折现因子 波动率边界 张成条件
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