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波动型随机偏微分方程模拟的远期利率期限结构模型(英文)
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作者 王学强 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期51-56,共6页
考虑了一类远期利率模型,它的动态可以表示成一个漂移项和一个随机域的和.其中随机域是一个波动类型的随机偏微分方程的解.在风险中性测度下得到了使得模型无套利的充分必要条件,即HJM漂移条件,并由此得到了基于债券的可违约期权价格的... 考虑了一类远期利率模型,它的动态可以表示成一个漂移项和一个随机域的和.其中随机域是一个波动类型的随机偏微分方程的解.在风险中性测度下得到了使得模型无套利的充分必要条件,即HJM漂移条件,并由此得到了基于债券的可违约期权价格的精确解. 展开更多
关键词 远期利率 随机偏微分方程 随机域 hjm条件 债券期权
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