宏观经济时间序列的频率域特性与HP滤波器平滑参数的选择

文章分析了The Hodrick-Prescott（HP）滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带宽,推导了它们的计算公式。给出了由HP滤波器3dB带宽包含谐波数确定平滑参数λ的方法,建议对宏观经济时间序列进行初始值归一化以改善HP滤波器分析效果。通过HP滤波器对我国国内生产总值（GDP）（1952~2010）宏观经济时间序列的分析,说明上述方法可以有效地控制趋势分量的精度和波动分量的幅度,为HP滤波器处理不同宏观经济序列选择平滑参数提供了依据。

直流换流站高通HP3型交流滤波器电抗器匝间故障监测及保护

直流换流站高通HP3型交流滤波器组中电抗器匝间短路故障事故多发,由于缺乏对此故障的快速监测及保护,导致其匝间短路持续存在3~9 min之久并起火燃烧。匝间短路后电抗器的等值电感会不断减小,由此引起了滤波器电路参数变化并进而引发了滤波器配置的热过负荷保护启动告警,长久故障也引发了次生的电抗器底部支撑绝缘子闪络接地致使滤波器差动保护动作出口跳闸。文中分析了3起典型故障案例,结合C型高通HP3型滤波器电路设计理念及运行特点,解释了有关保护启动及动作的原因。基于匝间短路会导致HP3电路中电阻器上的工频电压、电流会随着匝间短路的不断发展而剧烈增大的特性,提出了一种基于工频电压差动原理的故障监测及保护方法。

我国省域经济发展规律的比较研究——基于The Hodrick-Prescott频率域滤波法

文章首先利用The Hodrick-Prescott滤波器对我国27个省市区1978～2009年国内生产总值进行趋势和波动分量的分解。趋势分量的平均增长率与2009年增长率的比较揭示了以外向性经济为主的地区其发展受世界经济危机影响大。其次,利用波动分量间的相关系数把经济发展规律相似的地区进行了分类。结果表明,北京、东北三省和西部省区经济发展各有特点。1991年为经济发展的波谷,1988年、1995～1996年为2个波峰是波动分量间的共同规律,它反映了国家政策、外部环境、地理位置以及原有基础是省域经济发展的重要因素。

基于HP-LSTM模型的股指价格预测方法

股指价格时间序列受到长期和短期不同因素的影响,且具有非平稳、非线性等特点,传统计量模型的预测精度较低。为提高预测精度,一些研究将人工神经网络模型用于金融时间序列预测,取得了比传统计量模型更好的效果。提出了一种融合了HP滤波(Hodrick-Prescott Filter)和LSTM神经网络模型的股指价格预测模型,模型使用HP滤波将股指价格时间序列分解为长期趋势和短期波动,利用LSTM神经网络模型分别学习长期趋势和短期波动序列的特征,并分别进行长期趋势和短期波动预测,将预测结果融合得出股指价格预测结果。实验结果表明,提出的HP-LSTM混合模型不仅可以有效捕捉到股指价格时间序列的长期趋势和短期波动的变化规律,提高了股指价格预测精度,并且长期趋势和短期波动都具有相应的经济含义,提高了模型的可解释性。

我国房地产泡沫测度——基于京、津、沪、渝四直辖市的实证研究

运用HP滤波器和C-D生产函数建立房地产潜在经济增长路径与房地产泡沫的分析模型,并通过对京、津、沪、渝四直辖市的相关数据进行了分析。研究结果表明:作为中国政治核心的北京和天津市场房价泡沫程度逐渐平稳,上海、重庆由于房屋紧缺性的存在,房价泡沫逐渐上升;四直辖市房地产市场长期的增长路径运行无论处于经济繁荣时期还是衰退时期,从潜在价格指数增长率来看,实际运行路径一直处在一个下降的状态。

基于时间序列-因果关系结合法的中国海港集装箱吞吐量中长期预测

提出中国海港集装箱吞吐量中长期(至2020年)预测的时间序列-因果关系结合法。该方法采用国内生产总值(GDP)作为解释变量,利用多项式回归模型拟合集装箱吞吐量时间序列,形成GDP时间序列对集装箱吞吐量序列的因果关系。根据中国工业化进程和全球经济一体化的国际环境,预测中国GDP在合理增长率区间下2020年集装箱吞吐量。得出若中国GDP年均以6.0%的速度增长,2020年中国海港集装箱吞吐量将达到2.258亿TEU,为中国海港集装箱港口布局和规划提供参考数据。

面向特征的ICA和HP滤波实现视频异常事件检测

针对室外环境下光照亮度变化、阴影和树木遮挡等问题,对利用隐马尔可夫模型进行视频异常事件检测的影响,提出基于独立分量分析(ICA)和HP(Hodrick-Prescott)滤波器的隐马尔可夫模型视频异常事件检测方法。该方法首先利用ICA构造正常视频的特征子空间,将图像序列投影到特征子空间上得到投影序列,实现数据降维;然后利用HP滤波器滤除投影序列中环境变化引起的趋势分量;最终克服不利的环境因素,有效改善隐马尔可夫模型的视频异常事件检测性能。机动车辆禁行路段视频的检测实验表明,该方法能够在复杂的室外环境下较好地检测出异常事件。

灵宝换流站电阻器损坏分析

2011年5月灵宝换流站年度检修期间,发现HP3滤波器内R1电阻器的电阻丝烧断,而保护装置未动作。文章对灵宝换流站HP3滤波器的特性、保护配置情况进行了简要的介绍,并对电阻器损坏而保护未动作的原因进行了深入的分析。分析表明电阻器损坏是由于电阻丝上存在受损点,导致电阻丝烧断。为避免此类设备再次损坏,提出增加保护功能,并在检修中对电阻进行阻值测量的反措。

趋势与波动相关下的期权定价模型

趋势与波动相互作用造成的相关性,是金融市场复杂性的根源。我们引入群体动力学来统一描述平稳市场下的期权定价和金融危机。为此保留资产定价的无套利组合机制,但放弃无风险利率(也即不变趋势)的假设,因为金融危机意味着趋势的瓦解。我们用改进的HP滤波器来识别变化的趋势,得到一般期权定价模型,模型的解包含多重频率。金融衍生品市场崩溃的条件可以理解为危机心理造成的趋势瓦解。Black-Scholes(BS)模型可以视为一般期权模型的一个特例。