期权价格的拟Monte Carlo仿真计算

首先介绍了利用Monte Carlo仿真求解期权价格的原理和方法,然后提出在现有MonteCarlo仿真的基础上利用超均匀随机序列Halton序列来改进现有Monte Carlo仿真的拟MonteCarlo仿真,给出了Halton超均匀随机序列生成规则和Moro算法,最后给出了三种Monte Carlo方法的比较。