Hilbert值半鞅在广义收敛意义下Doob-Meyer分解的稳定性

利用判断Hilbert值右连左极过程胎紧性的充要条件,将实值特殊半鞅典则分解稳定性的结果推广到更一般的Hilbert空间值特殊半鞅.

Hilbert-值半鞅序列的弱收敛(英文)

本文在条件 ＵＴ下研究了 Ｈｉｌｂｅｒｔ－值半鞅序列到连续 Ｈｉｌｂｅｒｔ－值半鞅的收敛性，并在弱收敛的条件下研究了形如 Ｘｎ＝ ａｎ（Ｘｎ，ｓ）ｄＹｎｓ＋ ｂｎ（Ｘｎ，ｓ）ｄＡｎｓ， Ｘｎｏ＝ ０ ｎ≥１随机微分方程的稳定性，其中Ｙｎ和Ａｎ分别为Ｈｉｌｂｅｒｔ－值半鞅和分量为增过程的Ｈｉｌｂｅｒｔ－值有限变差过程．

Hilbert值鞅测度的表示定理

研究Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下，证明任一连续的Ｈｉｌｂｅｒｔ值正交鞅测度可以表示为Ｈｉｌｂｅｒｔ值Ｇａｕｓｓ鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分．

上半平面中双周期函数的Hilbert边值逆问题

研究了一类上半平面中双周期函数的Hilbert边值逆问题.利用函数的对称扩张,将其转化为无穷直线上双周期Riemann边值问题,得到了问题的一般解及可解性定理.

标架丛上的随机计算

考虑了标架丛上的典型扩散过程 ,记X ={x∈C([0 ,1],Rd) ,x(x) =0 } ,H ={h∈X :‖h‖2 H =∫10 ｜h·· (t)｜2 dt<∞ } ,Y ={y∈C([0 ,1],s (d) ) :y(0 ) =0 } ,K ={k∈Y :‖k‖2 K =∫10 ｜k· (t) ｜2 dt<∞ } ,则有Rd×s (d) -值半鞅 (βx ,y(t) ,ρx,y(t) )满足如下的SDE :dβ(t) =dh(t) +ρ dx(t) - ( dy(t) ) β ,β(0 ) =0 ;dρ(t) =dk(t) +Ω( dx(t) ,β(t) ) +[ρ(t) , dy(t) ],ρ(

On existence,uniqueness and convergence of multi-valued stochastic diferential equations driven by continuous semimartingales

In this paper we study the existence and uniqueness of solutions of multi-valued stochastic differen- tial equations driven by continuous semimartingales when the coefficients are stochastically Lipschitz continuous. We also show the convergence results when the random coefficients or the differentials converge.