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人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析 |
乔克林
罗钧
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《延安大学学报(自然科学版)》
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2022 |
0 |
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2
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Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 |
常浩
荣喜民
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
6
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3
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最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型 |
柳向东
王星蕊
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《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
2
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4
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次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解 |
胡攀
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《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
2
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5
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Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合 |
常浩
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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6
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Ho-Lee利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型 |
常浩
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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随机利率下期权定价的探讨 |
田萍
张屹山
赵世舜
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2008 |
8
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8
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利率期限结构理论的发展 |
祝小兵
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《上海投资》
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2002 |
0 |
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随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价 |
刘鑫
王向荣
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《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2019 |
0 |
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10
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随机利率下基于O-U过程的商期权定价 |
李敬楠
刘会利
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《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
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2022 |
0 |
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