基于IGOWLA算子的最优组合预测模型及应用

OWA算子及其拓展后的信息集成算子已被广泛应用于组合预测中。文章在有序加权对数平均算子基础上提出诱导广义有序加权对数平均算子(,IGOWLA)的概念,讨论它的几种特殊情形,同时研究它们的一些性质。然后给出一种基于IGOWLA算子的组合预测模型,并探讨权系数求解方法。

基于灰关联度的IGOWLA算子中国楼市库存的预测分析

在回顾灰关联度和诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)等概念的基础上,构建了基于灰关联度的IGOWLA算子最优组合预测模型。分别利用多元线性回归模型、残差自回归模型、GM(1,1)模型对我国商品房待售面积进行了单项预测,建立了基于灰关联度的IGOWLA算子组合预测。

基于一种贴近度的IGOWLA算子的最优组合预测模型

为了克服传统的单项预测方法选取固定参数时的不足,在广义诱导有序加权对数平均算子(IGOWLA算子)的基础上,引入贴近度以及λ次幂误差,构建了基于一种贴近度的IGOWLA算子的最优组合预测模型,并给出了该模型的预测精度、优性及非劣性定义.实例分析表明,该组合预测模型优于传统的单项预测模型,能够充分利用各个单项预测方法的信息并提高预测精度,是一种优性组合预测.

基于对数灰关联度的IGOWLA算子最优组合预测模型

在对数灰关联度和诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)等概念的基础上,构建了基于对数灰关联度的IGOWLA算子的最优组合预测模型,并引入组合预测模型的优性及非劣性定义.实例计算结果表明,提出的方法确为一种优性组合预测,能够有效地提高预测精度.

基于Theil不等系数的IGOWLA算子最优组合预测模型

为了克服传统的单项预测方法选取固定参数的不足,在广义诱导有序加权对数平均算子(IGOWLA算子)基础上,引入Theil不等系数与λ次幂误差,构建了基于Theil不等系数的IGOWLA算子的最优组合预测模型,进而对该模型的预测精度、优性及非劣性给出定义。实例分析表明,该组合预测模型优于传统的单项预测模型,能够充分利用各个单项预测方法的信息并能提高预测精度,是一种优性组合预测。

基于指数支撑度的IGOWLA算子的最优组合预测模型

在广义诱导有序加权对数平均算子(IGOWLA算子)的基础上,引入指数支撑度以及构建了一种基于支撑度的IGOWLA算子的最优组合预测模型,并对该模型的预测精度、优性及非劣性给出定义.实例分析表明,该组合预测模型优于传统的组合预测模型,能够充分利用各个单项预测方法的信息并能提高预测精度,是一种优性组合预测.

基于预测误差度的IGOWLA算子组合预测模型

针对组合预测的误差不一定比其单项方法的误差小这一问题,基于"预测有效度",提出预测误差度"的概念;将诱导广义有序加权对数平均(IGOWLA)算子与预测误差度结合,建立了新的最优组合预测模型,实证结果表明该模型的误差比其单项方法的误差更小且更稳定.

基于IGOWLA算子及三元区间数相似度的区间型组合预测模型

为了提高区间型数据的预测精度,构建了一种基于诱导广义有序加权对数平均(IGOWLA)算子及三元区间数相似度的区间型组合预测模型.首先将传统的区间数转化为三元区间数,然后利用IGOWLA算子对三元区间数进行集结,最后选取三元区间数相似度作为相关性指标构建模型.实例分析表明,该模型能有效地提高区间型数据的预测精度,是一种优性组合预测模型.另外,通过分析模型中的参数λ,给出了参数λ的最优取值范围.

基于IGOWLA算子的组合预测方法及应用研究

针对传统组合模型建模准则单一、权值固定不变以及预测精度不稳定等缺陷,引入诱导广义有序加权平均(IGOWLA)算子,以向量夹角余弦作为建模准则,建立一种全新的最优组合模型,并提出了模型的优劣判定准则及预测精度的计算方法。结合某市软土路基沉降实例,分别利用组合模型、灰色预测模型、双曲线模型以及S型曲线模型对其进行预测。结果显示,组合模型的预测精度更高,可以有效地利用各单项模型的有用信息,降低模型误差的影响,是一种准确、可靠的沉降预测模型。

基于一阶预测有效度的IGOWLA算子模糊组合预测方法

文章针对预测对象具有模糊性的组合预测问题,用三角模糊数表征问题的特征信息,引入诱导广义有序加权对数平均(IGOWLA)算子的概念,以基于模糊信息的一阶预测有效度作为精度指标,建立基于一阶预测有效度的IGOWLA算子模糊组合预测的最优化模型,并通过实例分析说明了该模型能显著提高预测精度。

组合预测模型在股指期货定价上的运用

通过把不同类型的预测模型引进金融资产定价领域,从而使股指期货的定价更为精准,首先根据股指期货合约的市场价格与标的资产在股票市场的现货价格推算出隐含在市场价格中的除去资产收益率的无风险利率列,再对所选序列进行预测分析和拟合,运用三种单项预测模型方法,构建基于IGOWLA算子组合预测模型,用得出的结果进行股指期货的定价,然后通过所建立的评价指标来进行预测分析,研究表明在对金融资产定价时,运用组合预测模型比运用单项预测模型精准度更高。