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基于INMA(q)模型的高频股票交易数据实证分析 被引量:1
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作者 杨凯 张庆庆 +1 位作者 刁亚静 赵洪梅 《长春工业大学学报》 CAS 2020年第2期112-117,共6页
在当前大数据背景下,股票的高频日内交易规律越来越受到学者们的关注。文中削弱了现有INMA(q)模型的条件,在新息序列{εt}二阶矩有限的条件下,研究了INMA(q)模型的矩估计问题,给出了求解估计方程的算法,通过数值模拟研究了估计效果,基... 在当前大数据背景下,股票的高频日内交易规律越来越受到学者们的关注。文中削弱了现有INMA(q)模型的条件,在新息序列{εt}二阶矩有限的条件下,研究了INMA(q)模型的矩估计问题,给出了求解估计方程的算法,通过数值模拟研究了估计效果,基于所研究的INMA(q)模型拟合了中国国贸股票的高频日内交易数据,并与其他同类模型进行了对比。实证研究结果表明,INMA(2)模型对该组数据的拟合效果优于其他模型。 展开更多
关键词 inma(q)模型 高频日内交易数据 矩估计 自助法
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