基于改进D-S证据理论的财务公司ITO风险控制方法研究

财务公司信息技术外包(Information technology outsourcing,ITO)可能使得公司面临网络攻击风险。现在从证据推理理论角度出发,使用模糊层次分析法、卷积神经网络设计财务公司ITO风险识别模型。基于真实数据集的实验结果显示,改进卷积神经网络、XGBoost、支持向量机算法在测试集上的分类精确率和准确率的均值与计算耗时分别为94.32%与88ms,分类精确率高于所有对比方法,但计算耗时也相对较高。研究结果表明,此次设计的财务公司ITO风险控制模型在ITO风险评估和风险预测上的精度较高,具有改进相关市场产品的潜在作用。

Ito过程在免费邮箱硬盘容量动态分配模型中的应用

分析了目前电子邮箱市场的情况,运用微分方程建立了邮箱用户增长模型,预测某邮箱未来几年内的用户数量及企业需要提供的硬盘容量。从减少成本的角度分析,运用Ito随机过程,对风险进行评估,建立硬盘容量动态分配模型,指导企业如何安排合适的硬盘容量,既能满足市场需要,又达到规避风险和降低成本的目的,提高市场竞争力。

信息技术外包研究现状综述

随着信息技术快速发展,信息技术外包得到了社会的认可和重视,并受到学术界关注。本文从ITO起源与发展、概念及其演变、主要研究成果等几个方面,对ITO研究现状进行了梳理和归纳,重点对七个方面ITO主要研究成果进行了分析,并对今后研究方向给出了建议。

动态资本资产定价理论评述

本文主要讨论了动态资产定价理论的产生和发展。默顿和布里登使用贝尔曼开创的动态规划方法和伊藤随机分析技术,重新考察在由随机过程驱动的不确定环境下,个人如何连续地做出消费/投资决策,使得终身效用最大化。无须单期框架中的严格假定,他们也获得了连续时间跨期资源配置的一般均衡模型———时际资产定价模型(ICAPM)以及消费资产定价模型(CCAPM)。这些工作开启了连续时间金融方法论的新时代。

期权定价理论和1997年度的诺贝尔经济学奖

期权是非常特殊的一类衍生工具 ,是在未来时间的选择权 ,是一种“或有”要求权 .它们的估值和定价非常困难和复杂 ,要用随机微分方程来刻画动态调整组合头寸保持无套利均衡的规律 .本文比较全面地介绍了期权定价理论的基本内容。

IT外包伙伴关系的风险特征研究

基于已有ITO风险理论研究成果,从ITO中的关系风险和运行风险出发指出组织进行IT外包所面临的14种风险,通过对金融业、制造业、软件业、电信业、政府及公用事业等行业进行问卷调研,运用主成分分析提炼出关键风险指标,并据此计算各样本在主成分上的得分值,通过聚类分析对样本进行分类,从中归纳出不同行业ITO伙伴关系中的风险特征并探讨了风险形成的可能原因。

IT服务外包的风险及规避措施研究

1998年,IT服务外包进入中国并在过去的10年间得到蓬勃发展,成为信息系统领域研究的一个热点问题。理论上讲,IT服务外包使企业专注于其核心业务,有效降低成本,但实际上,IT外包必然会涉及风险并贯穿始终。本文站在外包委托企业的角度,通过对外包过程中存在的风险进行详细分析,得出企业在选择IT外包时应注意的问题和如何规避这些风险。

证券市场中最优投资组合及消费问题的一种直接方法

Merton提出的连续时间下投资组合及消费模型标志着连续时间投资组合理论的真正开始,通过把随机控制理论应用到最优投资组合问题中,得到了一些特殊情形下的显示解。讨论了在一类证券市场中可以投资于两种期望收益和风险均不相同的股票情形下的最优投资组合及消费的最优控制问题。首先给出了股票的价格模型,与投资组合及消费策略有关的资产过程满足的随机微分方程和值函数的定义。在影响股票价格的随机干扰源相互关联的情形下,利用伊藤规则,采取一种直接构造的方法,针对一类典型的效用函数"常数相对风险厌恶(CRRA)"情形,给出了最优投资组合及消费的显示解。

两类团体保险保单的定价问题

本文试图利用金融经济学中的不确定权益方法讨论两类团体保险保单的定价问题 ,即利用偏微分方程方法和推广的精算贴现 (GEDV)

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.

变利率和跳风险下的欧式脆弱期权定价

期权在金融市场上扮演着十分重要的角色,对其进行准确有效的定价显得非常必要。假设无风险利率是以确定性函数变化,在标的股票价格和公司价值服从跳扩散过程的基础上,得到了不完备信息下含有信用风险和跳风险的脆弱期权定价的解析公式。在此模型中,跳不仅允许标的股票价格和公司价值的突然变化,而且还允许公司因其价值的意外下跌而引起的违约。最后通过数值实验比较了JD-S、JD-V、JD-SV和Klein期权模型下的期权价值。结果表明,窗口期平均利率的增加会引起欧式脆弱看涨期权定价值的增加和欧式脆弱看跌期权定价值的减少,但利率的变化对欧式脆弱期权的定价影响较小,企业价值的跳会显著增加违约的可能性,并降低欧式脆弱期权价格。

农产品价格的随机模型及风险度量

在连续时间模型的假设条件下 ,研究了农产品价格服从伊藤随机过程的数学期望及方差问题 .首先利用 Fok ker-Planck方程及偏微分方程 ,经过变形对由该扩散随机过程所描述的价格均值及风险进行了估计 ;然后给出了假设 Ito随机过程为稳态条件下的转移概率密度 ps的表达式 ,利用 ps求出相应的价格与风险值 .该模型也可用于风险投资等领域的研究 .