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基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析
1
作者
王尚九
《韶关学院学报》
2011年第4期5-8,共4页
基于Durbin-levinson算法对多维AR(p)过程的系数进行了推断,通过求解多维AR(p)过程的Yule-walker方程,给出了模型系数的矩估计,并介绍了模型定阶过程中的AICC准则,最后,利用ITSM2000程序对实际问题做了相关分析.
关键词
多维AR(p)过程
Durbin-levinson算法
AICC准则
itsm2000
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职称材料
题名
基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析
1
作者
王尚九
机构
韶关学院数学与信息科学学院
出处
《韶关学院学报》
2011年第4期5-8,共4页
基金
韶关学院校级基金项目(20091501)
文摘
基于Durbin-levinson算法对多维AR(p)过程的系数进行了推断,通过求解多维AR(p)过程的Yule-walker方程,给出了模型系数的矩估计,并介绍了模型定阶过程中的AICC准则,最后,利用ITSM2000程序对实际问题做了相关分析.
关键词
多维AR(p)过程
Durbin-levinson算法
AICC准则
itsm2000
Keywords
multivariate AR(p) processes
Durbin-levinson algorithm
AICC criterion
itsm2000
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析
王尚九
《韶关学院学报》
2011
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