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基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析
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作者 王尚九 《韶关学院学报》 2011年第4期5-8,共4页
基于Durbin-levinson算法对多维AR(p)过程的系数进行了推断,通过求解多维AR(p)过程的Yule-walker方程,给出了模型系数的矩估计,并介绍了模型定阶过程中的AICC准则,最后,利用ITSM2000程序对实际问题做了相关分析.
关键词 多维AR(p)过程 Durbin-levinson算法 AICC准则 itsm2000
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