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基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波动周期非对称性和持续性分析
1
作者
陈丽芬
谢新连
林嘉俊
《中国航海》
CSCD
北大核心
2024年第2期65-71,共7页
国际干散货运输市场源于国际贸易的衍生需求,受世界经济的影响,是一个典型的周期性市场。选取1999年11月~2021年12月的波罗的海干散货运价指数(I_(BD))月度数据,在检验序列平稳性的基础上,确定最优滞后长度,构建两区制的时变转换概率马...
国际干散货运输市场源于国际贸易的衍生需求,受世界经济的影响,是一个典型的周期性市场。选取1999年11月~2021年12月的波罗的海干散货运价指数(I_(BD))月度数据,在检验序列平稳性的基础上,确定最优滞后长度,构建两区制的时变转换概率马尔科夫转换自回归模型,分析I_(BD)波动周期的持续时间、转换拐点和非对称性等主要特征。研究结果表明:模型能有效拟合I_(BD)波动周期的主要特征,周期平均持续时间为33.7个月,自2008年9月之后呈缩短态势,上升期和下降期交互更频繁;I_(BD)波动周期具有非对称性,周期内上升期持续时间比下降期长,I_(BD)维持上升期更具有稳定性。周期性特征结果可为干散货航运业造船投资和市场经营提供决策依据。
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关键词
MS(2)-AR-TVTP模型
i
_(
bd
)
波动
周期
转换拐点
持续时间
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题名
基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波动周期非对称性和持续性分析
1
作者
陈丽芬
谢新连
林嘉俊
机构
集美大学航海学院
大连海事大学交通运输工程学院
出处
《中国航海》
CSCD
北大核心
2024年第2期65-71,共7页
基金
福建省教育厅中青年教师教育科研项目(JAT220170)。
文摘
国际干散货运输市场源于国际贸易的衍生需求,受世界经济的影响,是一个典型的周期性市场。选取1999年11月~2021年12月的波罗的海干散货运价指数(I_(BD))月度数据,在检验序列平稳性的基础上,确定最优滞后长度,构建两区制的时变转换概率马尔科夫转换自回归模型,分析I_(BD)波动周期的持续时间、转换拐点和非对称性等主要特征。研究结果表明:模型能有效拟合I_(BD)波动周期的主要特征,周期平均持续时间为33.7个月,自2008年9月之后呈缩短态势,上升期和下降期交互更频繁;I_(BD)波动周期具有非对称性,周期内上升期持续时间比下降期长,I_(BD)维持上升期更具有稳定性。周期性特征结果可为干散货航运业造船投资和市场经营提供决策依据。
关键词
MS(2)-AR-TVTP模型
i
_(
bd
)
波动
周期
转换拐点
持续时间
Keywords
MS(2)-AR-TVTP model
i
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分类号
U695.2 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
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作者
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1
基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波动周期非对称性和持续性分析
陈丽芬
谢新连
林嘉俊
《中国航海》
CSCD
北大核心
2024
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