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可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题 被引量：4
1
作者 刘余庆 龙文莉 汪翀 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期329-335,共7页
利用条件期望的方法讨论一类可以在离散时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,再利用金融经济学的方法讨论可在任意时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,即将模型归结为偏微分方程并求得解析解 .
关键词 保障型 投资连结保单 定价 偏微分方程 条件期望 ito’s引理
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