STOCHASTIC FLOWS OF MAPPINGS

In this paper, the stochastic flow of mappings generated by a Feller convolution semigroup on a compact metric space is studied. This kind of flow is the generalization of superprocesses of stochastic flows and stochastic diffeomorphism induced by the strong solutions of stochastic differential equations.

基于随机S曲线的项目绩效监测和预测研究

随机S曲线(SS曲线)充分考虑了项目费用和工期的随机性,展示了费用、工期和项目进展百分比之间的关系。基于仿真获得的SS曲线,提出新的费用偏差(CV)和工期偏差(SV)参数,实现对项目绩效的监测;考虑项目未来绩效与过去绩效之间的相关性,依据活动或项目的费用绩效指数(CPI)和工期绩效指数(SPI),对尚未完成和尚未开始活动的费用和时间参数进行调整,采用仿真方法预测项目未来绩效,获得项目完成时费用偏差(CVAC)和工期偏差(SVAC)指标,实现对项目绩效的预测。结合一个三层住宅工程案例,详细说明了基于SS曲线的项目绩效监测和预测方法在项目管理实践中的应用。

Stochastic calculus for Markov processes associated with non-symmetric Dirichlet forms

Nakao＇s stochastic integrals for continuous additive functionals of zero energy are extended from the symmetric Dirichlet forms setting to the non-symmetric Dirichlet forms setting. ItS＇s formula in terms of the extended stochastic integrals is obtained.

关于HVB随机积分

讨论了关于布朗运动的Henstock变差积分(即HVB积分)的Cauchy准则.

债券定价及利率风险的市场价格的重构方法

假设利率变化的模型是由随机微分方程给出,则可以用推导Black-Scholes方程的方法来推出债券价格满足的偏微分方程,得到一个抛物型的偏微分方程.但是,在债券定价的方程中隐含有一个参数λ称为利率风险的市场价格.所谓债券定价的反问题,就是由不同到期时间的债券的现在价格来得到利率风险的市场价格.对随机利率模型下债券定价的正问题先给予介绍和差分数值求解方法,并介绍了反问题,且对反问题给出了数值方法.

局部Lipschitz条件下的倒向随机Volterra积分方程

研究了局部Lipschitz条件下的倒向随机Volterra积分方程,得到了关于M-解、S-解及适应解的惟一可解性。

基于随机最优潮流的主动配电网DG渗透率规划

主动配电网(ADN)是智能电网框架下智能配电网的重要内容。在研究多种集成模式的基础上,从配电公司角度建立了以经济性最优为目标函数的DG渗透率规划数学模型,并定义了集成度和削减率两个DG集成指标。采用时序模型模拟配电网中负荷和DG出力的双重不确定性,提出了基于随机最优潮流(S-OPF)的DG渗透率规划方法。随机潮流采用蒙特卡罗模拟法。结合上海地区实际配电网常用接线模式,建立了上海48节点ADN测试算例,分析了两种情景下DG集成指标对于经济性的影响。