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期货套期保值的最优套头比分析
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作者 廖勇 《西南民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第2期203-206,共4页
主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算.在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我 们计算出了最优的套头比,并用此分析了早期“幼稚的方法”、JSE方法和HKM方法,指出了他们各自的特征和优越之 出.在此基础上我们提出,... 主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算.在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我 们计算出了最优的套头比,并用此分析了早期“幼稚的方法”、JSE方法和HKM方法,指出了他们各自的特征和优越之 出.在此基础上我们提出,完全的套期保值套头比还应考虑对期货市场本身因素的准确度量. 展开更多
关键词 期货 套期保值 套头比 风险 jse方法 HKM方法
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