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用Johnson分布族来计算非线性VaR 被引量:4
1
作者 田新时 刘汉中 《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期34-40,共7页
目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末... 目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末有的挑战。在这种情况下 ,局部Monte Carlo模拟法被认为是一种较准确的VaR测量方法 ,但由于其计算的时间长、计算量大、且无法解决伪随机数的集聚性问题等本身缺陷 ,在实际中也不常用 ,针对这一情况 ,RiskMetrics技术小组于 1996年就提出以Johnson分布来将回报转换为标准正态分布 ,但参数估计除对数正态外不存在解析形式 ,且需要解一个非线性方程组。而本文采用分位点估计法来估计参数 ,不但不必要解非线性方程组 ,计算量上大大减少 ,而且JamesF .Slifker等人已经证明分位点估计比矩估计拟合得更好 ,所以本文把它用于VaR计算 ,并与局部Monte Carlo模拟法进行了比较。 展开更多
关键词 非线性VaR johnson分布 Delta-Gamma模型 分位点估计
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“位置-尺度”分布族的近似构建——以收入分布函数序列为例 被引量:4
2
作者 黄恒君 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第7期8-12,共5页
"位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二... "位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二乘法,得到位置和尺度参数的估计;以收入分布函数为例,将该构建方法用于2001—2010年中国城镇居民收入分布函数序列分布族的估计和预测,以验证中国城镇居民收入分布近似构成"位置-尺度"分布族。 展开更多
关键词 位置-尺度分布 分布拟合 函数型数据 收入
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威布尔分布族刻度参数的经验Bayes检验函数的收敛速度 被引量:1
3
作者 黄金超 凌能祥 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2014年第4期729-738,共10页
本文研究了在"加权线性损失"下,威布尔分布族刻度参数经验Bayes(EB)检验问题利用概率密度函数的递归核估计,构造了刻度参数的经验Bayes检验函数,并获得了它的收敛速度,在适当的条件下,收敛速度的阶可任意接近O(n^(-1)),推广... 本文研究了在"加权线性损失"下,威布尔分布族刻度参数经验Bayes(EB)检验问题利用概率密度函数的递归核估计,构造了刻度参数的经验Bayes检验函数,并获得了它的收敛速度,在适当的条件下,收敛速度的阶可任意接近O(n^(-1)),推广了文献的结果.最后给出一个有关本文主要结果的例子. 展开更多
关键词 威布尔分布 密度函数的递归核估计 单调Bayes检验函数 EB检验 收敛速度
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指数族分布参数的信息函数
4
作者 林金官 《烟台师范学院学报(自然科学版)》 2000年第1期21-25,共5页
在指数族分布 p( x;θ) =exp{∑ri=1Ci(θ) Ti( x) + C(θ) + h( x) },θ∈  Rr,x∈ X假设下 ,对θ的信息函数 I(θ)进行了研究 ,得到了参数θ=(θ1,θ2 ,… ,θr) τ的信息函数的计算公式 。
关键词 指数分布 参数函数 信息函数 信息矩阵 信息量
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指数型分布族的特征函数及其应用 被引量:1
5
作者 陈艳 徐陈 +1 位作者 周宇 王学军 《大学数学》 2013年第3期46-48,共3页
给出了一类指数型分布族特征函数的具体公式,利用得到的公式,给出一些常见分布的特征函数.
关键词 指数型分布 特征函数 正态分布
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指数族分布的高阶矩
6
作者 蔡正浩 《理论数学》 2023年第3期437-444,共8页
本文中,我们介绍指数族分布并给出相关定义。利用微分运算和积分运算互逆推导几何分布高阶矩的递归公式,并运用特征函数与高阶矩的关系推导伽马分布高阶矩的一般公式。
关键词 指数分布 几何分布 高阶矩 微积分 特征函数
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LINEX损失函数下单边截断型分布族参数的EB检验
7
作者 姚永福 王治国 《安阳师范学院学报》 2002年第5期1-3,17,共4页
讨论一类单边截断型分布族参数的双侧经验Bayes检验问题 ,文中构造了参数的经验Bayes判决函数 ,证明了其具有渐近最优性 ,并获得了收敛速度。
关键词 LINEX损失函数 EB检验 单边截断型分布 经验BAYES检验 收敛速度 参数检验
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f^(m)f^(k)的值分布及其相关的正规定则
8
作者 李刘文 邹温林 《金陵科技学院学报》 2024年第2期81-86,共6页
应用值分布和正规族理论,对亚纯函数f(z)的m(≥3)次幂和其k阶导数的乘积f mf(k)的值分布进行讨论,得到了与其相关的一类正规定则,结果如下:设m(≥3),k为正整数,f(z)为复平面上的亚纯函数,且不为次数小于k的多项式,则3m-6/4 T(r,f)≤N(r,... 应用值分布和正规族理论,对亚纯函数f(z)的m(≥3)次幂和其k阶导数的乘积f mf(k)的值分布进行讨论,得到了与其相关的一类正规定则,结果如下:设m(≥3),k为正整数,f(z)为复平面上的亚纯函数,且不为次数小于k的多项式,则3m-6/4 T(r,f)≤N(r,1/f^(m)f^((k))-1)+S(r,f)。设m(≥3),k为正整数,M为一正数,F是区域D内的一族亚纯函数,a(z)≠0为D内的全纯函数,如果对于F中的每个函数f,只有至少k级零点,则有:若f^(m)(z)f^(k)(z)=a(z)|f(k)(z)|<M,z∈D,则F在D内正规;若f^(m)(z)f^(k)(z)=a(z)|f(z)|>M,z∈D,则F在D内正规。 展开更多
关键词 分布 亚纯函数 零点 正规
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基于最小样本空间的Johnson分布拟合方法 被引量:1
9
作者 张琪 吴义忠 +1 位作者 刘鑫 乔平 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第21期2560-2566,2576,共8页
基于应力强度干涉模型计算可靠度指标时,常使用统计方法获得应力和强度的概率分布,然而,在复杂机电产品的设计过程中,每一个样本值的获取都是一次昂贵估值,大量样本值的获取面临耗时严重等问题。针对该问题,采用参数化的Johnson分布拟... 基于应力强度干涉模型计算可靠度指标时,常使用统计方法获得应力和强度的概率分布,然而,在复杂机电产品的设计过程中,每一个样本值的获取都是一次昂贵估值,大量样本值的获取面临耗时严重等问题。针对该问题,采用参数化的Johnson分布拟合概率分布,研究基于最小样本空间的Johnson分布拟合方法。采用百分位数配比法求解Johnson分布族函数的参数,并基于假设检验原理确定满足拟合精度要求的最小样本空间,同时通过K-S拟合检验法对总体真实分布与拟合分布进行一致性分析,保证拟合精度符合要求。工程应用结果表明,该方法基于少量的昂贵估值样本可快速得到样本的总体分布,为可靠度指标的快速计算奠定了基础。 展开更多
关键词 johnson分布族函数 假设检验 最小样本空间 一致性分析
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单边截断分布族参数的经验Bayes检验:NA样本情形 被引量:19
10
作者 许勇 师义民 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第4期98-102,共5页
本文运用同分布 NA样本密度函数的核估计 ,构造一类单边截断型分布族参数的经验 Bayes检验 ,讨论它的渐近最优性 ,建立其收敛速度 .在适当的条件下 ,证明了该收敛速度可以任意接近于 1 ,最后给出适合定理条件的一个例子 .
关键词 经验BAYES检验 NA样本 渐近最优性 收敛速度 密度函数 核估计 单边截断型 分布参数
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在Pearson分布族总体中选取代表点的问题 被引量:5
11
作者 费荣昌 《无锡轻工业学院学报》 CSCD 1990年第1期71-78,共8页
本文研究如何在Pearson分布族总体中选取代表点,使它们尽可能多地保留总体的信息。证明了代表点的存在性,并给出了求代表点的算法和三个计算实例。
关键词 Pearson 分布 代表点 损失函数
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基于指数分布族的类特定文本分类算法 被引量:2
12
作者 刘云 黄荣乘 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2019年第5期694-701,共8页
在文本分类中,选取一个高效的分类算法是提高文本分类准确度,缩短分类时间的关键。提出基于指数分布族的多项式贝叶斯类特定分类算法(exponential family-multinomial naive Bayes,EF-MNB),基于多项式模型构造了 N 个类的分布,利用类特... 在文本分类中,选取一个高效的分类算法是提高文本分类准确度,缩短分类时间的关键。提出基于指数分布族的多项式贝叶斯类特定分类算法(exponential family-multinomial naive Bayes,EF-MNB),基于多项式模型构造了 N 个类的分布,利用类特定特征选择算法得到第 N 个类的特征子集及对应类的特征概率密度函数(probability density function,PDF),通过指数分布族构造了 N 个类的原始PDF估计表达式,给定 N 个类的训练集,得到了第 N 个类的最优PDF估计,并基于贝叶斯定理制定了分类规则。仿真结果表明,与基于文档主题生成模型和支持向量机(latent dirichlet allocation-support vector machine,LDA-SVM)的层次分析分类算法、改进的超球支持向量机(improved hyper-sphere support vector machine,IHS-SVM)文本分类算法和基于主成份分析和k最近邻(principal component analysis-k-nearest-neighbor,PCA-KNN)混合分类算法相比,EF-MNB类特定分类算法使用少量的时间就可获得更高分类准确率。 展开更多
关键词 指数分布 类特定特征选择 类条件概率密度函数 多项式朴素贝叶斯分类器 文本分类
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Kumaraswamy分布族参数的经验Bayes检验收敛速度 被引量:1
13
作者 黄金超 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第4期9-15,共7页
在“线性损失”下,研究了Kumaraswamy分布族参数的经验Bayes(EB)检验问题.利用独立同分布样本下密度函数的递归核估计和经验Bayes检验函数的单调性,重新构造了参数的EB检验函数,并在适当的条件下,获得了EB检验函数的收敛速度的阶为O(n-... 在“线性损失”下,研究了Kumaraswamy分布族参数的经验Bayes(EB)检验问题.利用独立同分布样本下密度函数的递归核估计和经验Bayes检验函数的单调性,重新构造了参数的EB检验函数,并在适当的条件下,获得了EB检验函数的收敛速度的阶为O(n-λ(s-2.5)/s-1)(s≥3,s∈N^(*)). 展开更多
关键词 Kumaraswamy分布 递归核估计 Bayes检验 经验Bayes检验函数 收敛速度
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分担连续函数的全纯函数正规族
14
作者 刘芝秀 李运通 黄小杰 《复旦学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期533-536,544,共5页
研究了分担连续函数的全纯函数族的正规性问题,推广了一些已有的结论.设F为定义在区域D上的全纯函数族,h1,h2为两个连续函数满足对_z∈D有h1(z)≠h2(z),并设k≥2为正整数.若f∈F,有f(z)=hi(z)=〉|f(k)(z)|≤|hi(z)|,i=1,2,则F为D上... 研究了分担连续函数的全纯函数族的正规性问题,推广了一些已有的结论.设F为定义在区域D上的全纯函数族,h1,h2为两个连续函数满足对_z∈D有h1(z)≠h2(z),并设k≥2为正整数.若f∈F,有f(z)=hi(z)=〉|f(k)(z)|≤|hi(z)|,i=1,2,则F为D上的正规族;并举例说明了k=1时,结论不成立.此外,还将分担值条件用拓扑度条件代替得到了一个涉及拓扑度条件的全纯函数族正规定则. 展开更多
关键词 正规 全纯函数 分布 拓扑度
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NA样本下截断型分布族参数的经验Bayes估计
15
作者 许勇 石雄辉 +1 位作者 王顺利 师义民 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2002年第4期43-47,共5页
运用NA样本密度函数核估计构造了一类截断型分布族参数的经验Bayes估计,建立了它的收敛速度,证明了在适当条件下该收敛速度可以任意接近于1,文中还给出了适合定理条件的例子。
关键词 NA样本 下截断型 分布 参数估计 经验BAYES估计 收敛速度 密度函数
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绝对损失下双边截断型分布族参数的渐近最优经验Bayes估计(英文)
16
作者 陈家清 刘次华 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第3期417-423,共7页
本文在绝对损失下构造了双边截断型分布族参数的经验Bayes估计,并在合适的条件下证明了该估计的渐近最优性.最后,给出两个有关本文主要结果的例子.
关键词 双边截断型分布 经验BAYES估计 渐近最优性 绝对损失函数
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一个亚纯函数族正规定则(英文)
17
作者 冯丽萍 刘芝秀 金本清 《南昌工程学院学报》 CAS 2014年第1期25-27,共3页
证明了一个亚纯函数族正规定则,改进了庞学诚,Zalcman和王建平等人给出的一些相关结果.
关键词 亚纯函数 正规 分布
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指数分布族的一致最优检验及样本容量的确定
18
作者 赵丽棉 黄基廷 《河池学院学报》 2014年第2期42-47,共6页
论述了指数分布族的一致最优检验是存在的,并给出一致最优检验及样本容量确定的方法步骤,求出了常见分布的一致最优检验。
关键词 指数分布 检验函数 功效函数 一致最优检验
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亚纯函数族的正规性(英文)
19
作者 王建平 《绍兴文理学院学报》 2013年第7期9-11,共3页
建立了一个与著名的海曼问题相关的亚纯函数族的正规定则,改进了庞学成和Zalcman的一个结果.
关键词 亚纯函数 正规 分布
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M^*族和S族分布的若干性质
20
作者 成凤旸 《苏州大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第4期5-8,17,共5页
得到了M 族分布的若干性质,讨论了M 族与D族的联系;得到了S族分布的一个性质.
关键词 M^* S 重尾分布 平衡分布 随机变量 分布函数
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