基于K线序列相似性搜索的股票价格预测

现有K线模式主要是通过人工观察方式(即人工相似性搜索)获得的。针对现有K线模式在股票预测中预测效果一般,且部分学者否认K线模式具有预测能力的现状,采用计算机技术和数据挖掘等方法,重新对K线序列相似性搜索预测进行研究。首先,定义K线序列的相似性度量模型,包括K线序列的形态相似性和位置相似性,来解决K线序列的相似性匹配问题;接着,基于K线序列的相似性度量模型,定义K线滑动搜索算法,来解决K线序列的相似性搜索问题;最后,基于K线序列的相似性搜索结果,提出了两种股票价格预测方法:普通序列相似性搜索预测法和模式序列相似性搜索预测法。在实验中,普通序列和模式序列两种方法的预测准确率分别可以达到72.5%和77.8%。实验结果表明,K线模式具有预测能力,且K线模式较普通序列的预测效果更好;提出的两种股票预测方法,均可以较好地应用于股票预测与投资。

基于K线图的收益管理浮动价格博弈

研究价格浮动与座位存量分配控制相结合,通过价格动态调整以缩小预测误差所带来的航班收益损失。首次在收益管理系统中融入顾客与航空公司的博弈性,提出收益管理K线图研究思想,以直观反映价格波动和市场变化情况。虚拟舱位容量概念的提出,以减少旅客市场的季节性影响,将最大超售量作为虚拟舱位容量的一部分。虚拟舱位容量算法简洁易行。仿真运算结果显示,该方法通过直接获取潜在需求数据,能够提高航班座位利用率,并使航空公司不同航班在原有收益管理系统基础上分别提高2%至10%甚至更高的收益。

基于相似性匹配和聚类的K线模式可盈利性研究

K线模式是股票短期投资中最常用的技术分析工具,但学术界却对K线模式的可盈利性存在争议。为了客观评价K线模式的可盈利性,提出从数据挖掘的角度出发,采用模式识别、模式聚类和模式知识挖掘的方法来对K线模式的盈利能力进行研究。为此,首先定义了K线序列的相似性匹配模型来解决K线模式的相似性匹配问题;然后,定义了K线序列的最近邻聚类算法来解决K线模式的聚类问题;最后,定义了K线模式盈利能力度量模型来对K线模式不同形态的利能力进行分析。实验采用近11年上证180指数成份股的数据作为测试数据集,对白三兵和黑三鸦这两个模式的盈利能力进行分析。实验结果表明:同一个K线模式的不同形态的盈利能力差别很大,有时甚至完全相反,这是K线模式可盈利性产生争议的一个主要原因。为了解决这一争议并提高基于K线模式的股票投资效果,亟需根据形态特征对现有的每一个K线模式做进一步分类,并提供更加严谨的模式定义。

国民幸福指数的K线图计算

影响国民幸福总值的主要因素有:物质财富、社会性比较、时间性比较、脉冲式变化和记忆等因素,这些因素通过人们的快乐感觉转化为人类的幸福,通过k线图表示的国民幸福指数可以直观地量化人类在不同地区和不同时期的国民幸福总值。

高校图书馆数据统计K线分析法研究

文章以高校图书馆数据统计K线分析法为基本工具,并根据图书馆的数据特点,制定了相关规则,建立了以进馆量、借阅量K线图为基础的工具体系,并结合贵州财经大学图书馆具体数据进行实证研究。研究的结果表明K线分析法能较好地契合学校的教学基本面,运用技术面理论,可分析教学实时状态,预测教学趋势走向,辅助教学系统完成过程控制,是一种值得推广的数据可视化研究方法。

基于多维度跨尺度LSTM模型的时序预测

针对当前LSTM模型在对金融时间序列数据预测时普遍存在的滞后性问题,提出一种基于LSTM模型的金融数据跨尺度预测方法。通过在训练模型中加入最值选择机制,结合短周期数据转换为长周期数据方法,达到跨尺度预测效果,该跨尺度预测方法降低了金融时间序列数据预测的滞后性。通过结合经济学技术性指标的多维度数据,提高模型的预测精度。依据K线图思路,对金融时序数据进行处理,将K线图所反映的信息通过数值的角度回馈模型,通过这种改进型方法,提高模型的预测精度。通过实验验证,该方法相较传统方法预测精度更高,滞后性更低。

基于瓦斯涌出时间序列的煤与瓦斯突出预报

通过对工作面突出前夕瓦斯涌出浓度时间序列(简称G序列)的分析,提出了利用股市技术分析方法进行突出预报,以山西晋城寺河煤矿"5.20"突出事故监测数据为基础,绘制了工作面G序列K线图。研究表明:正常生产时期,K线实体很小,为小K线或十字线,近似一条平稳水平线;突出前夕,G序列K线整体上呈上扬趋势,阳阴实体明显变大,K线上升过程中多次出现"三阳线"(中阳或大阳线)连拉,表现为一种脉冲信号。根据K线上述变化特征可实现突出预报。

一种基于股票图形的负荷分析新方法

进行科学合理的负荷分析是提高短期负荷预测精度的有效途径。负荷分析可以帮助运行人员形成专家知识,把握负荷变化规律,指导负荷预测。文章将K线图、移动平均线和双移动平均线应用于负荷分析中,使多种图形组合于一体,超越了传统的单一图形分析的局限,提出了全新的负荷分析思路。实际应用表明:这种方法信息量大,对丰富运行人员的专家经验和提高预测精度能够发挥一定的作用。

基于多时序交易效益评估的电力综合指数计算方法

电力综合指数是一种用于量化市场走势的分析指标。随着我国电力市场改革的不断深入,市场发展态势分析已成为各电力交易机构必须解决的问题。为此,首先分析了多时序市场下用户的购电成本,提出了多时序交易用户效益指标;借鉴金融市场综合指数计算方法,以用户多时序交易效益指标为基础,提出了电力综合指数计算方法和基于K线图的可视化方法;最后基于我国某省区电网实际数据构造算例,验证了所提出方法的有效性。