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非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究
1
作者
江海峰
崔立志
杨海文
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第2期13-15,共3页
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,...
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。
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关键词
单位根
kss检验
蒙特卡洛模拟
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职称材料
KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
2
作者
江海峰
庄健
杨海文
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期85-91,共7页
以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有...
以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符。
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关键词
单位根
kss检验
蒙特卡洛模拟
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职称材料
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
被引量:
4
3
作者
蔡必卿
洪永淼
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期313-322,共10页
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修...
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程.
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关键词
单位根
ESTAR模型
修正的
kss检验
原文传递
基于STAR模型的中日汇率态势检验
被引量:
1
4
作者
刘柏
《现代日本经济》
CSSCI
2011年第2期31-37,共7页
改革开放是我国发展壮大的必经之路。其过程离不开与其他国家或地区的经济交往,因此必然受到国外经济的影响。随着我国经济开放程度的不断扩大,汇率的变动对我国经济变动的影响也越来越大。在我国对外贸易中,日本是一个不容忽视的贸易...
改革开放是我国发展壮大的必经之路。其过程离不开与其他国家或地区的经济交往,因此必然受到国外经济的影响。随着我国经济开放程度的不断扩大,汇率的变动对我国经济变动的影响也越来越大。在我国对外贸易中,日本是一个不容忽视的贸易对象国,本文采用基于STAR模型的KSS非线性单位根检验分析法和传统的ADF与PP检验对中日实际汇率进行了实证检验,检验结果表明,我国汇率符合购买力平价理论,这说明现有的参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度正逐步达到市场有效性和预期效果,应继续发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用,增强浮动弹性。
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关键词
STAR模型
kss检验
实际汇率
购买力平价
汇率趋势
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职称材料
股票市场价格发现功能的国际比较研究
被引量:
2
5
作者
宋玉臣
季宇
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2015年第3期107-109,共3页
价格发现是股票市场的重要功能和健康发展的标志,实证结果表明,与美国、英国、德国和日本的股票市场相比,中国股票市场均值回归周期较长,价格发现能力较弱,从根本上讲是中国股票市场还没有很好地发挥市场机制的作用。研究认为,通过市场...
价格发现是股票市场的重要功能和健康发展的标志,实证结果表明,与美国、英国、德国和日本的股票市场相比,中国股票市场均值回归周期较长,价格发现能力较弱,从根本上讲是中国股票市场还没有很好地发挥市场机制的作用。研究认为,通过市场行为对投资者和上市公司的非市场化行为进行矫正,将政府主导逐渐转变为市场主导,中国股票市场才能逐渐实现市场化并真正走向成熟;积极推进注册制改革和实现股票发行与上市分离的模式才能有利于股票市场的健康发展。
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关键词
股票市场
价格发现
均值回归
STAR模型
kss检验
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职称材料
中国宏观经济和金融总量的非线性研究
被引量:
5
6
作者
王琨
滕建州
石凯
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2012年第6期35-45,共11页
本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对1952-2008年间中国宏观经济和金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位根检验方法探究其动态特征,并利用KSS非线性协整方法进一步考察非平稳总量间的动态关系。结果发现本文检...
本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对1952-2008年间中国宏观经济和金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位根检验方法探究其动态特征,并利用KSS非线性协整方法进一步考察非平稳总量间的动态关系。结果发现本文检验的9个总量序列全部表现为非线性,其中7个总量表现为非线性平稳,而实际人均GDP和就业人数2个总量则具有单位根,且二者之间不存在非线性长期稳定均衡关系。
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关键词
宏观经济和金融总量
非线性
ESTAR模型
kss检验
原文传递
题名
非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究
1
作者
江海峰
崔立志
杨海文
机构
安徽工业大学商学院
井冈山大学数理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第2期13-15,共3页
基金
国家社会科学基金资助项目(13BJY011)
高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyq ZD2016063)
文摘
文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。
关键词
单位根
kss检验
蒙特卡洛模拟
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
2
作者
江海峰
庄健
杨海文
机构
安徽工业大学商学院
井冈山大学数理学院
出处
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期85-91,共7页
基金
国家社会科学基金项目(13BJY011)
文摘
以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符。
关键词
单位根
kss检验
蒙特卡洛模拟
Keywords
unit root
kss
test
Monte Carlo simulation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
被引量:
4
3
作者
蔡必卿
洪永淼
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院
厦门大学计量经济学教育部重点实验室
美国康奈尔大学经济系与科学统计系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期313-322,共10页
基金
国家海外高层次人才引进计划项目
文摘
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程.
关键词
单位根
ESTAR模型
修正的
kss检验
Keywords
unit root
ESTAR model
modified
kss
test
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于STAR模型的中日汇率态势检验
被引量:
1
4
作者
刘柏
机构
吉林大学商学院
出处
《现代日本经济》
CSSCI
2011年第2期31-37,共7页
基金
教育部人文社会科学研究项目"汇率与国际收支协动变化的中国经济发展模式研究"(10YJC790164)
吉林大学08年基本科研业务费资助项目"我国国际收支变化与经济发展的协动研究"(2008ZZ013)
吉林大学"985工程""经济分析与预测哲学社会科学创新基地"研究项目
文摘
改革开放是我国发展壮大的必经之路。其过程离不开与其他国家或地区的经济交往,因此必然受到国外经济的影响。随着我国经济开放程度的不断扩大,汇率的变动对我国经济变动的影响也越来越大。在我国对外贸易中,日本是一个不容忽视的贸易对象国,本文采用基于STAR模型的KSS非线性单位根检验分析法和传统的ADF与PP检验对中日实际汇率进行了实证检验,检验结果表明,我国汇率符合购买力平价理论,这说明现有的参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度正逐步达到市场有效性和预期效果,应继续发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用,增强浮动弹性。
关键词
STAR模型
kss检验
实际汇率
购买力平价
汇率趋势
Keywords
STAR Model
kss
Test
Real Exchange Rate
PPP
Exchange Rate Trend
分类号
F833.313.6 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
股票市场价格发现功能的国际比较研究
被引量:
2
5
作者
宋玉臣
季宇
机构
吉林大学商学院
出处
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2015年第3期107-109,共3页
基金
国家自然科学基金面上项目(71273112)
教育部人文社会科学重点研究基地自设项目(JLUCQE14012)
文摘
价格发现是股票市场的重要功能和健康发展的标志,实证结果表明,与美国、英国、德国和日本的股票市场相比,中国股票市场均值回归周期较长,价格发现能力较弱,从根本上讲是中国股票市场还没有很好地发挥市场机制的作用。研究认为,通过市场行为对投资者和上市公司的非市场化行为进行矫正,将政府主导逐渐转变为市场主导,中国股票市场才能逐渐实现市场化并真正走向成熟;积极推进注册制改革和实现股票发行与上市分离的模式才能有利于股票市场的健康发展。
关键词
股票市场
价格发现
均值回归
STAR模型
kss检验
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国宏观经济和金融总量的非线性研究
被引量:
5
6
作者
王琨
滕建州
石凯
机构
东北师范大学经济学院
出处
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2012年第6期35-45,共11页
基金
教育部人文社科基金项目"我国宏观经济总量与金融总量的动态特征及因果关系研究"(08JC790014)
教育部留学回国人员科研启动经费和教育部"985""中国市场经济"创新基地(A902402)的资助
文摘
本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对1952-2008年间中国宏观经济和金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位根检验方法探究其动态特征,并利用KSS非线性协整方法进一步考察非平稳总量间的动态关系。结果发现本文检验的9个总量序列全部表现为非线性,其中7个总量表现为非线性平稳,而实际人均GDP和就业人数2个总量则具有单位根,且二者之间不存在非线性长期稳定均衡关系。
关键词
宏观经济和金融总量
非线性
ESTAR模型
kss检验
Keywords
Macroeconomic and Financial Summation
Non- linearity
ESrAR Model
kss
Verification
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F123 [经济管理—世界经济]
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究
江海峰
崔立志
杨海文
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
0
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职称材料
2
KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究
江海峰
庄健
杨海文
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
3
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
蔡必卿
洪永淼
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
原文传递
4
基于STAR模型的中日汇率态势检验
刘柏
《现代日本经济》
CSSCI
2011
1
下载PDF
职称材料
5
股票市场价格发现功能的国际比较研究
宋玉臣
季宇
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2015
2
下载PDF
职称材料
6
中国宏观经济和金融总量的非线性研究
王琨
滕建州
石凯
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2012
5
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