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基于残差的分位数回归模型结构突变检验
被引量:
1
1
作者
伍兴国
肖霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第14期32-36,共5页
CUSUM等基于残差的方法来检验回归模型的结构突变,其是在最小二乘法下进行的,仅能检验条件分布均值下突变。因此,文章将其扩充到分位数回归中,提出了基于分位数回归残差的检验统计量,同时给出了它的极限分布,并进行了蒙特卡洛模拟。模...
CUSUM等基于残差的方法来检验回归模型的结构突变,其是在最小二乘法下进行的,仅能检验条件分布均值下突变。因此,文章将其扩充到分位数回归中,提出了基于分位数回归残差的检验统计量,同时给出了它的极限分布,并进行了蒙特卡洛模拟。模拟结果显示:该统计量具有良好的检验水平和检验功效;如果回归模型是位置突变,检验的分位数越靠近中位数,其检验功效越强;如果回归模型是尺度突变,则刚好相反。
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关键词
分位数回归
kiefer过程
残差
结构突变
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职称材料
二阶随机控制变点的Kolmogrov型检验和估计(英文)
被引量:
1
2
作者
缪柏其
谭智平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期168-174,共7页
基于Kolmogrov型统计量和Kiefer过程,对一样本情形,我们讨论了二阶随机控制变点的检验和估计。得到了检验统计量的渐近分布且用模拟方法给出了其有限样本的分位数。并证明了变点的估计为强相合的.
关键词
二阶随机控制
一样本检验问题
变点
kiefer过程
渐近分布
估计
Kolmogrov型统计量
强相合
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职称材料
分位数回归下参数稳定性的似然比检验
3
作者
伍兴国
肖霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第2期51-55,共5页
大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要。文章通过构建自变量的递归虚拟变量,比较有约束条件和无约束条件的目标函数值,提出了分位数回归模型的似然比检验统计量,在数据的样本比...
大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要。文章通过构建自变量的递归虚拟变量,比较有约束条件和无约束条件的目标函数值,提出了分位数回归模型的似然比检验统计量,在数据的样本比和分位数两个维度进行搜索,理论证明了统计量在无结构突变条件下的极限分布,并进行了数值模拟。模拟结果表明:统计量具有良好的检验功效和检验水平,对于位置突变,检验分位数越靠近中位数,其检验功效越强;而对于尺度突变,则检验分位数越远离中位数,检验功效越强。
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关键词
分位数回归
kiefer过程
似然比检验
结构突变
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职称材料
随机序列中变点的非参数检验
被引量:
1
4
作者
谭智平
《衡阳师专学报》
1999年第3期1-4,共4页
若X1,…Xn为独立随机变量,X1,…,X,iid,-F(x),Xr+1,…,Xn,iid,-G(x),其中F(x),G(x)皆为连续分布函数,F已知,G未知。r/n(t0)为序列的变点,借用Cusum和Browni...
若X1,…Xn为独立随机变量,X1,…,X,iid,-F(x),Xr+1,…,Xn,iid,-G(x),其中F(x),G(x)皆为连续分布函数,F已知,G未知。r/n(t0)为序列的变点,借用Cusum和BrownianSheet,我们提出了一种检验变点t0的非参数程序。
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关键词
变点
kiefer过程
相合性
随机序列
非参数检验
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职称材料
题名
基于残差的分位数回归模型结构突变检验
被引量:
1
1
作者
伍兴国
肖霞
机构
东莞职业技术学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第14期32-36,共5页
基金
东莞市老年社会工作服务及评估项目(政201724)
金融与区域经济发展科研创新团队项目(201804)。
文摘
CUSUM等基于残差的方法来检验回归模型的结构突变,其是在最小二乘法下进行的,仅能检验条件分布均值下突变。因此,文章将其扩充到分位数回归中,提出了基于分位数回归残差的检验统计量,同时给出了它的极限分布,并进行了蒙特卡洛模拟。模拟结果显示:该统计量具有良好的检验水平和检验功效;如果回归模型是位置突变,检验的分位数越靠近中位数,其检验功效越强;如果回归模型是尺度突变,则刚好相反。
关键词
分位数回归
kiefer过程
残差
结构突变
Keywords
quantile regression
kiefer
process
residuals
structural mutation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
二阶随机控制变点的Kolmogrov型检验和估计(英文)
被引量:
1
2
作者
缪柏其
谭智平
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期168-174,共7页
文摘
基于Kolmogrov型统计量和Kiefer过程,对一样本情形,我们讨论了二阶随机控制变点的检验和估计。得到了检验统计量的渐近分布且用模拟方法给出了其有限样本的分位数。并证明了变点的估计为强相合的.
关键词
二阶随机控制
一样本检验问题
变点
kiefer过程
渐近分布
估计
Kolmogrov型统计量
强相合
Keywords
Second-order stochastic dominance, One-sample testing problem, Change point,
kiefer
process, Asymptotic distribution, Estimation.
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
分位数回归下参数稳定性的似然比检验
3
作者
伍兴国
肖霞
机构
东莞职业技术学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第2期51-55,共5页
基金
东莞职业技术学院科研基金项目(政201811)
东莞职业技术学院金融与区域经济发展科研创新团队资助项目(201804)
文摘
大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要。文章通过构建自变量的递归虚拟变量,比较有约束条件和无约束条件的目标函数值,提出了分位数回归模型的似然比检验统计量,在数据的样本比和分位数两个维度进行搜索,理论证明了统计量在无结构突变条件下的极限分布,并进行了数值模拟。模拟结果表明:统计量具有良好的检验功效和检验水平,对于位置突变,检验分位数越靠近中位数,其检验功效越强;而对于尺度突变,则检验分位数越远离中位数,检验功效越强。
关键词
分位数回归
kiefer过程
似然比检验
结构突变
Keywords
quantile regression
kiefer
process
likelihood ratio test
structural mutation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
随机序列中变点的非参数检验
被引量:
1
4
作者
谭智平
机构
衡阳师范高等专科学校数学系
出处
《衡阳师专学报》
1999年第3期1-4,共4页
文摘
若X1,…Xn为独立随机变量,X1,…,X,iid,-F(x),Xr+1,…,Xn,iid,-G(x),其中F(x),G(x)皆为连续分布函数,F已知,G未知。r/n(t0)为序列的变点,借用Cusum和BrownianSheet,我们提出了一种检验变点t0的非参数程序。
关键词
变点
kiefer过程
相合性
随机序列
非参数检验
Keywords
Change point
kiefer
process
Consistency
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于残差的分位数回归模型结构突变检验
伍兴国
肖霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
1
下载PDF
职称材料
2
二阶随机控制变点的Kolmogrov型检验和估计(英文)
缪柏其
谭智平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
1
下载PDF
职称材料
3
分位数回归下参数稳定性的似然比检验
伍兴国
肖霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
0
下载PDF
职称材料
4
随机序列中变点的非参数检验
谭智平
《衡阳师专学报》
1999
1
下载PDF
职称材料
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