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Intel Knights Corner的结点级内存访问优化 被引量:2
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作者 林新华 李硕 +1 位作者 赵嘉明 松岗聪 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第11期37-42,共6页
传统编程优化(Traditional Programming Optimization,TPO)在Intel Knights Corner(KNC)上收效甚微,因此提出内存访问优化(Memory Access Optimization,MAO)。将MAO应用到已经过TPO的程序Diffusion 3D上,发现其性能仍然提高了39.1%。主... 传统编程优化(Traditional Programming Optimization,TPO)在Intel Knights Corner(KNC)上收效甚微,因此提出内存访问优化(Memory Access Optimization,MAO)。将MAO应用到已经过TPO的程序Diffusion 3D上,发现其性能仍然提高了39.1%。主要有2个贡献:1)提出MAO,认为TPO+MAO有助于在KNC上获取最优化性能;2)发现对于stencil代码,基于intrinsic的MAO比基于编译器的MAO更高效。这些发现对于在KNC上优化大规模应用有启发意义。 展开更多
关键词 传统编程优化 INTEL knights CORNER 内存访问优化 最优化性能
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VLPL-S在Knights Landing上的优化与性能评估
2
作者 丁丹迪 文敏华 +2 位作者 周姗 陈民 林新华 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第2期241-251,共11页
VLPL-S代码是基于Particle-in-Cell(PIC)算法开发的激光等离子体模拟程序,PIC算法是激光等离子模拟领域的常用主流算法之一。讲述了VLPL-S代码在Intel?新推出的Knights Landing平台上的早期移植及优化工作。通过采用在代码优化中常用的... VLPL-S代码是基于Particle-in-Cell(PIC)算法开发的激光等离子体模拟程序,PIC算法是激光等离子模拟领域的常用主流算法之一。讲述了VLPL-S代码在Intel?新推出的Knights Landing平台上的早期移植及优化工作。通过采用在代码优化中常用的优化方法,例如访存优化、多线程优化、向量化,为VLPL-S代码实现了1.68倍的加速比。对于优化以后的VLPL-S代码,其在Knights Landing 7210P单节点上的性能是其在双路Xeon E5-2697v4节点上性能的1.53倍。还对比了不同优化方法在Knights Landing及Xeon平台上所获得的性能提升。结果表明,对于VLPL-S代码,以往CPU代码优化工作中常用的优化方法在新的Knights Landing平台中同样有效。 展开更多
关键词 激光等离子体模拟 PARTICLE-IN-CELL knights LANDING
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PhiBench 2.0: characterizing data analytics workloads on Intel Knights Landing
3
作者 Xie Biwei Zhan Jianfeng +1 位作者 Wang Lei Zhang Lixin 《High Technology Letters》 EI CAS 2019年第2期121-128,共8页
With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeo... With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeon Phi on data analytics workloads in data center is still an open question. Phibench 2.0 is built for the latest generation of Intel Xeon Phi(KNL, Knights Landing), based on the prior work PhiBench(also named BigDataBench-Phi), which is designed for the former generation of Intel Xeon Phi(KNC, Knights Corner). Workloads of PhiBench 2.0 are delicately chosen based on BigdataBench 4.0 and PhiBench 1.0. Other than that, these workloads are well optimized on KNL, and run on real-world datasets to evaluate their performance and scalability. Further, the microarchitecture-level characteristics including CPI, cache behavior, vectorization intensity, and branch prediction efficiency are analyzed and the impact of affinity and scheduling policy on performance are investigated. It is believed that the observations would help other researchers working on Intel Xeon Phi and data analytics workloads. 展开更多
关键词 Intel Xeon Phi data analytics workloads characterization knights Landing(KNL) many core x86 processors
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Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究 被引量:12
4
作者 梁勇 费为银 +1 位作者 唐仕冰 李帅 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2014年第2期335-344,共10页
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预... 本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响. 展开更多
关键词 Knight不确定 机制转换 通胀 α-最大最小预期效用
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Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究 被引量:9
5
作者 刘宏建 费为银 +1 位作者 朱永王 郑安曼 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期88-98,共11页
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决... 研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响. 展开更多
关键词 最优消费和投资 自由选择退休 倒向随机微分方程 Knight不确定 遗产
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Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究 被引量:18
6
作者 费为银 陈超 梁勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期53-63,共11页
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.... 本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解. 展开更多
关键词 Knight不确定 消费和投资与退休 负效用 动态规划 α-最大最小预期效用
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Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究 被引量:43
7
作者 费为银 李淑娟 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期799-806,共8页
本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满... 本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满足的HJB方程,并给出了由三基金组成的修正的共同基金定理.最后,在定常相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,获得了投资者最优消费和投资策略的显式解,并分析了含糊和通胀等因素对最优消费和投资决策的影响. 展开更多
关键词 Knight不确定 通胀 α-maxmin期望效用 倒向随机微分方程 最优消费和投资
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不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型 被引量:17
8
作者 张慧 陈晓兰 聂秀山 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第1期25-31,共7页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。... 研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 再装股票期权 稳健定价 BSDE
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Knight:一个通用知识挖掘工具 被引量:24
9
作者 陈栋 徐洁磐 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1998年第4期338-343,共6页
现有知识挖掘系统普遍存在通用性不好,发现方法单一的弱点.文中介绍了一个通用知识挖掘工具:Knight系统.Knight系统可以适应多个应用领域的不同要求,在知识发现流程中,引入了进化程序设计、信息论等新的思想方法.
关键词 遗传算法 知识挖掘工具 Knight系统
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Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型 被引量:11
10
作者 张慧 聂秀山 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第11期121-126,共6页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险... 研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 几何布朗运动 倒向随机微分方程(BSDE)
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Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究 被引量:3
11
作者 余敏秀 费为银 夏登峰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期353-371,共19页
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在... 本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在适当的假设条件下,该投资组合问题唯一解存在性的证明,同时对该解进行刻画,并推导出原问题和对偶问题的值函数是互为共轭的.此外,我们还考虑了一个跳扩散模型,该跳扩散模型的系数依赖于一个Markov链,且投资者对Markov链状态间的切换的速率是Knight不确定的.在该模型中我们考虑代理人具有对数效用函数时,可用随机控制方法推导其HJB方程,并能给出HJB方程的数值解,进而能推出最优消费和投资策略. 展开更多
关键词 Knight不确定 投资组合 Markov切换模型 对偶理论 鞅方法 随机控制
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Knight不确定性环境下资产定价的均衡数值试验研究 被引量:4
12
作者 李雪 韩立岩 周娟 《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 2008年第1期115-122,共8页
资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计"。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight... 资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计"。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight不确定性。构造一个能够直接进行数值模拟的Knight环境下资本资产定价模型,基于该模型进行多个经济人的均衡数值试验,可以获得一些有启发意义的结果。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 经济人主观评价 均衡价格
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Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价 被引量:3
13
作者 黄虹 王向荣 +1 位作者 刘悦莹 李丹阳 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第11期81-86,共6页
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要... 提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行
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带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展 被引量:1
14
作者 梁勇 费为银 姜奎 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期83-90,共8页
现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变... 现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变的投资机会和动态劳动收入的模型,最后给出所要研究模型在通胀环境和Knight不确定下的拓展框架. 展开更多
关键词 投资组合 劳动收入 HJB方程 通货膨胀 Knight不确定
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不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计 被引量:3
15
作者 王向荣 孟令巧 张婉婷 《科技创新导报》 2013年第7期222-226,共5页
彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的... 彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的上下界区间,最后给出一个例子分析表明Knight不确定存在的重要性。 展开更多
关键词 彩虹期权 KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程
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Knight不确定性与一般风险资产的动态最小定价 被引量:3
16
作者 张慧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第6期37-39,共3页
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价。最后通过研究某种风险资产的... 文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价。最后通过研究某种风险资产的动态最小定价公式,借助于数值分析,揭示了Knight不确定性对风险资产定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 BSDE 时间-风险折现 风险市场价格 最小定价
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Davenant's The Siege of Rhodes: Islam, Heroism and Solyman the Magnificent 被引量:1
17
作者 Samia AL-Shayban 《Journal of Literature and Art Studies》 2013年第2期91-100,共10页
This study is concerned with William Davenant's dramatization of Solyman the Magnificent as an ideal man of war and peace. The structure of the play and characters are designed to reveal Solyman's honorable characte... This study is concerned with William Davenant's dramatization of Solyman the Magnificent as an ideal man of war and peace. The structure of the play and characters are designed to reveal Solyman's honorable character. In the introduction, the author reviews the critical history of The Siege of Rhodes (1661). The section "The Siege" is concerned with the Sultan's attitude to war and his behavior towards his foes, which is marked by ambition and valor. In the section "Victory", the author traces Solyman's generosity and mercy towards the defeated Rhodians. Ianthe and Alphonso dominate the "Characters" sections, which reveal how both characters play a central role in stressing Solyman's honorable conduct in war and peace. The dramatic centre of the play, as highlighted by the author, is Solyman's honorable character. With such dramatization Davenant departs from the conventional presentation of Turks as moral and political transgressors. 展开更多
关键词 William Davenant Solyman the Magnificent TURKS knights of Rhodes
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创新、诚信和责任是企业家精神的三要素 被引量:5
18
作者 魏文斌 《中国市场监管研究》 2016年第9期60-62,67,共4页
《中国市场监管研究》:多年来,您一直在商学院从事教学与研究,对企业和企业家有持续深入的观察。您如何向学生讲授"企业家精神"?如果把企业家精神的各要素排个序,您看重的前三位分别是什么?魏文斌:"企业家"(entrepreneur)一... 《中国市场监管研究》:多年来,您一直在商学院从事教学与研究,对企业和企业家有持续深入的观察。您如何向学生讲授"企业家精神"?如果把企业家精神的各要素排个序,您看重的前三位分别是什么?魏文斌:"企业家"(entrepreneur)一词最早出自西方,它源于法文entreprendre,意思是"敢于承担一切风险和责任而开创并领导一项事业的人",含有冒险家的意思。 展开更多
关键词 企业家精神 魏文斌 监管研究 ENTREPRENEUR KNIGHT 如何向 创新经营 兰克 商业模式创新 个体特性
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分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
19
作者 张慧 孟纹羽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第18期77-80,共4页
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
关键词 稳健定价 分形布朗运动 拟条件期望 拟鞅 KNIGHT不确定性
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Knight不确定环境下“基差风险模型”最优对冲策略研究
20
作者 李娟 费为银 《长江大学学报(自科版)(上旬)》 CAS 2015年第5期6-11,19,共7页
为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架(仅仅拥有不可交易的风险资产信息)和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,应用半鞅和BSED方程理论研究了"基差风险模型"的最优对冲策略。构建了Knight不确定环境下的&q... 为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架(仅仅拥有不可交易的风险资产信息)和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,应用半鞅和BSED方程理论研究了"基差风险模型"的最优对冲策略。构建了Knight不确定环境下的"基差风险模型",应用倒向随机微分方程将α-极大极小期望效用转化成通常期望效用形式,再应用滤波理论和半鞅理论解出指数效用下的价值过程和最优对冲策略。数值分析结果表明,随着投资环境不确定程度的增加,风险喜好者投资在可交易资产的金额随之增加,投资人拥有的价值急剧减少,而风险厌恶者的最优对冲策略正好相反,其拥有的价值先增后减;对于风险中性者来说,其最优对冲策略和价值过程始终保持不变。 展开更多
关键词 Knight不确定 基差风险模型 半鞅 α-极大极小期望效用 最优对冲策略
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