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有限体积法定价跳扩散期权模型 被引量：7
1
作者 甘小艇 殷俊锋 李蕊 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期1458-1465,共8页
考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采... 考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H_+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的. 展开更多
关键词 有限体积法 kou跳扩散期权模型 线性互补问题 模超松弛迭代法
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定价Kou跳扩散美式期权模型的一种有效算法
2
作者 豆铨煜 王励冰 刘梅 《数学的实践与认识》 北大核心 2024年第10期231-236,共6页
针对Kou跳扩散模型美式期权定价问题,空间方向采用中心差分格式离散,时间方向采用Rannacher格式离散,并利用简单有效的递推公式近似积分项.采用模超松弛迭代法求解美式期权离散得到的线性互补问题,分析了离散矩阵的性质和算法的收敛条件... 针对Kou跳扩散模型美式期权定价问题,空间方向采用中心差分格式离散,时间方向采用Rannacher格式离散,并利用简单有效的递推公式近似积分项.采用模超松弛迭代法求解美式期权离散得到的线性互补问题,分析了离散矩阵的性质和算法的收敛条件.数值实验验证了理论分析并表明所构造的方法是有效稳健的. 展开更多
关键词 kou跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 模超松弛迭代法
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