基于Karush-Kuhn-Tucker最优条件的电网可疑参数辨识与估计

电网元件参数的误差会导致能量管理系统的状态估计结果不准确,从而影响其他应用结果的可靠性和精确性,因此状态估计程序应当具有辨识和估计元件参数的功能。首先基于拉格朗日乘子的可疑支路辨识法,提出了一种迭代辨识算法,用于生成待修正的支路参数集;然后研究了基于参数-目标函数灵敏度的参数估计方法,该方法针对选出的可疑支路,计算出可疑支路参数对状态估计目标函数的灵敏度;最后利用变步长逐次逼近法估计可疑支路参数,该方法避免了传统方法的数值稳定性问题,具有很高的实用价值。IEEE14和IEEE30标准算例系统验证了所提出方法的正确性。

非光滑向量优化中的Kuhn-Tucker型最优性条件

本文研究实Banach空间中带有不等式约束的非光滑向量优化问题(VP).我们借助Farkas引理给出了问题(VP)的Kuhn-Tucker型最优性条件。在满足约束品性EMFCQ下,讨论了问题(VP)可行集的稳定性问题。

一类广义不变凸函数与广义Kuhn-Tucker条件

利用Ben-Tal广义代数运算定义了(h,φ)-η不变凸函数、类型Ⅰ(h,φ)-η不变凸函数和广义Kuhn-Tucker条件。当目标函数和约束函数均为(h,φ)-可微时,构造了一个线性规划问题,利用非对称对偶的性质得到了(h,φ)-η不变凸规划的(h,φ)-η不变凸函数和广义Kuhn-Tucker条件之间的关系。

一类可微凸多目标分式规划的最优性条件

讨论了一类向量分式多目标规划问题(VFP)在fi(x)0(i=1,2,…,p),ρ(x)>0,f(x)、g(x)、ρ(x)均为可微凸函数条件下的Kuhn-Tucher型最优性条件。

严格B-预不变凸分式规划的最优性条件

最优性条件是数学规划中十分重要的内容,首先得到了严格B-预不变凸函数的一个重要定理,然后在严格B-预不变凸性的条件下,讨论了一类分式规划问题的Kuhn-Tucker型最优性条件.

锥约束非光滑多目标优化问题的对偶及最优性条件

研究了一类涉广义不变凸锥约束非光滑多目标优化问题(记为(MOP)),结合Craven与Yang广义选择定理,建立了该优化问题的Kuhn-Tucker型最优性充分必要条件以及其鞍点与弱有效解之间的关系,给出了(MOP)的Wolfe型与Mond-Weir型弱、强以及逆对偶理论.

不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿,得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理;最后给出了一个具体的数值实例.

Benson真有效解意义下集值优化问题的最优性条件

引进了集值映射关于锥的(1,α)-阶Clarke切导数,(1,α)-阶Adjacent切导数,(1,α)-阶Contingent切导数概念;应用它们导出了具Slater约束规格的集值优化问题的Benson真有效解的广义Kuhn-Tucker最优性条件．

多目标规划弱有效解的一个必要条件

针对具有等式和不等式约束的多目标规划的弱有效解 ,在相对较弱的条件下给出了一个介于著名的Fritz-John条件与

弧式凸函数的K—T条件的充分性定理

本文给出了关于ｆ、θ的ρ－弧式凸函数的定义，并证明了其Ｋ—Ｔ条件的充分性。从而推广了弧式凸函数［１］。

一类半无限规划的最优性条件

给出一类广义ηs-凸函数的定义,在其基础上研究并确定广义ηs-凸规划的最优性条件.

基于KKT条件选择被控变量的自优化控制方法

为了解决传统自优化控制方法在未知扰动下指标函数损失大的问题,提出了一种基于Karush Kuhn Tucker(KKT)条件分别选择积极约束和简约梯度作为被控变量的改进方法。对于简约梯度中存在偏导数项不易计算的问题,离线使用多工况下系统的最优输出对简约梯度进行拟合。对一个连续搅拌釜式反应器进行实例分析表明,所提出的方法在未知扰动下可以很好地跟踪系统最优值的变化,减小扰动对指标函数的影响。

考虑采购资金约束的供应链期权柔性契约

在销售商存在采购预算资金约束下,对供应链期权柔性契约进行了研究.首先,利用非线性规划中的Kuhn-Tucker条件分析了采购资金对销售商的订货决策的影响,并得出了不同资金稀缺程度下的订货策略;其次,讨论了供应商的产量决策问题,并得出了供应商的最优产量安排;再次,研究了供应链的合作问题,并给出了实现供应链合作的具体条件;最后,通过数值分析对研究结论进行了验证和说明.

论一类资源最优配置问题及应用

本文考虑了一类资源最优配置问题.应用Kuhn-Tucher定理得到了这类问题最优解的充要条件.我们应用这个条件来考虑一类从工业投资、教育投资等问题中导出的最优投资模型,得到了这个问题最优解的充要条件,应用这个条件导出了求解这个模型的具有时间复杂度为o(mn)的多项式型新算法.

关于投资收益-风险模型等价性的证明

通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .

二次规划的一种简易算法

本文对二次规划的单纯形算法[1],从算法到收敛条件均加以改进,得到更简易的程序和收敛准则。

一类凸二次规划的对偶方法

推广了Goldfarb与Idnani提出的严格凸二次规划的对偶方法 ,使其可以用于求解一类凸二次规划 。

一种低反馈开销多用户MIMO-OFDM系统功率最小化方案

该文利用凸规划理论中的库恩-塔克条件,为基于TCM编码的多用户MIMO-OFDM系统中实时业务资源优化问题提出了一种低反馈开销的功率最小化方案。该方案首先设计速率、功率和等效信道量化门限的码本,然后根据当前的信道状态信息分配子载波并对等效信道增益量化,最后基站给用户广播资源分配结果。仿真结果表明:相比其它方案,该文提出的方案有效降低系统能耗并且具有反馈开销低的特点。

具有私人信息的道德风险的委托—代理人模型的合约分析

本文对存在的不对称信息的环境下的具有私人信息道德风险的委托—代理人模型的合约问题进行了详细的讨论,并得出一些有新意的结论.此讨论问题的方法很值得推荐和推广,特别是在最优激励合同中,比如投资激励,管理机制中的激励,销售激励,保险激励等合同的设计,都可以借鉴此方法来研究和分析.

单纯形法的旋转迭代算法在二次规划中的应用

二次规划是非线形规划中非常重要的一类,对它的求解人们通常是利用K-T条件将其转化为线性规划来进行。但由于在转化成线性规划的过程中要引入人工变量,从而使求解过程变得复杂且不易操作。本文应用单纯形法的旋转迭代算法[4]求解二次规划,从而避免了以上困难,得到满意结果。