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基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例
1
作者
李银
伍晓晴
+2 位作者
林芯怡
朱文静
杨艳
《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》
CAS
2022年第3期22-31,共10页
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81...
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81%。实证分析结果表明,GARCH类模型更优于解决对称的序列。
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关键词
GARCH类模型
VAR模型
贵州茅台股票
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职称材料
题名
基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例
1
作者
李银
伍晓晴
林芯怡
朱文静
杨艳
机构
韶关学院数学与统计学院
出处
《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》
CAS
2022年第3期22-31,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(11926354)
国家创新创业项目(202110576010)
广东省自然科学基金资助项目(2019A1515011320,2021A1515010292)。
文摘
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81%。实证分析结果表明,GARCH类模型更优于解决对称的序列。
关键词
GARCH类模型
VAR模型
贵州茅台股票
Keywords
GARCH model
VAR model
kweichow moutai stock
分类号
O175 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例
李银
伍晓晴
林芯怡
朱文静
杨艳
《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》
CAS
2022
0
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参考文献
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