期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
1
作者
李倩
王利
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期112-118,共7页
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数...
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。
展开更多
关键词
lévy驱动
测度变换
Feynman-Kac定理
欧式期权定价
下载PDF
职称材料
离散抽样Gamma-OU过程的参数估计
被引量:
1
2
作者
张世斌
张新生
孙曙光
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2006年第8期901-927,共27页
平稳Gamma-OU过程是用于刻画金融资产波动的一类重要模型.本文主要考虑基于离散观察的Gamma-OU过程的参数估计.文中给出了强度参数λ的估计量及其收敛性,模拟显示这一估计是相当准确的.在假设参数λ已被估计出来的条件下,又研究了形...
平稳Gamma-OU过程是用于刻画金融资产波动的一类重要模型.本文主要考虑基于离散观察的Gamma-OU过程的参数估计.文中给出了强度参数λ的估计量及其收敛性,模拟显示这一估计是相当准确的.在假设参数λ已被估计出来的条件下,又研究了形状参数c和尺度参数α的最大似然估计,其中关于这两个参数的似然函数是难于计算的.通过Gaver-Stehfest算法,我们构造了一个似然函数的具体估计序列,它收敛于真实(但未知)的似然函数.最大化这一序列可以得到收敛于真实最大似然估计的一列估计量,并且这一估计序列具有与最大似然估计相同的收敛性.模拟显示在大多数有关波动率的实际背景下,我们的方法是非常准确的.
展开更多
关键词
Gamma-OU过程
转移函数
l
évy
过程
l
évy
密度
随机波动
驱动
l
évy
过程
l
ap
l
ace变换
最大似然估计
原文传递
题名
CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
1
作者
李倩
王利
机构
北京化工大学数理学院
出处
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期112-118,共7页
文摘
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。
关键词
lévy驱动
测度变换
Feynman-Kac定理
欧式期权定价
Keywords
l
évy
⁃driven
measure transformation
Feynman⁃Kac theorem
European option pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
离散抽样Gamma-OU过程的参数估计
被引量:
1
2
作者
张世斌
张新生
孙曙光
机构
复旦大学管理学院统计学系
出处
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2006年第8期901-927,共27页
基金
国家自然科学基金(批准号:10371074)资助项目
文摘
平稳Gamma-OU过程是用于刻画金融资产波动的一类重要模型.本文主要考虑基于离散观察的Gamma-OU过程的参数估计.文中给出了强度参数λ的估计量及其收敛性,模拟显示这一估计是相当准确的.在假设参数λ已被估计出来的条件下,又研究了形状参数c和尺度参数α的最大似然估计,其中关于这两个参数的似然函数是难于计算的.通过Gaver-Stehfest算法,我们构造了一个似然函数的具体估计序列,它收敛于真实(但未知)的似然函数.最大化这一序列可以得到收敛于真实最大似然估计的一列估计量,并且这一估计序列具有与最大似然估计相同的收敛性.模拟显示在大多数有关波动率的实际背景下,我们的方法是非常准确的.
关键词
Gamma-OU过程
转移函数
l
évy
过程
l
évy
密度
随机波动
驱动
l
évy
过程
l
ap
l
ace变换
最大似然估计
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
李倩
王利
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
离散抽样Gamma-OU过程的参数估计
张世斌
张新生
孙曙光
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2006
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部