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基于L_1-范数拟合的AR(p)模型的稳健的拟合优度检验 被引量：5
1
作者 蒋建成 许溢宏 郑忠国 《中国科学（A辑）》 CSCD 1998年第11期972-980,共9页
基于L1 回归定义了一个稳健的残差自相关函数 .在非常一般的条件下 ,获得了这个稳健的残差自相关的渐近分布 .然后 ,构造了一个稳健的多用途 ( port manteau)统计量 ,它能用于L1 范数拟合的AR( p)模型的拟合优度检验 .经验结果表明 ,对... 基于L1 回归定义了一个稳健的残差自相关函数 .在非常一般的条件下 ,获得了这个稳健的残差自相关的渐近分布 .然后 ,构造了一个稳健的多用途 ( port manteau)统计量 ,它能用于L1 范数拟合的AR( p)模型的拟合优度检验 .经验结果表明 ,对一给定的容量有限样本 ,L1 范数估计和所提出的多用途统计量对异常值。 展开更多
关键词 l1-回归 拟合优度检验 稳健 时间序列 AR模型
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基于MM算法的分位数计算方法
2
作者 付月 金英姬 姜今锡 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第2期126-129,共4页
讨论了基于MM算法寻找无分类样本的分位数计算问题;提出了利用随机抽样方式解决在海量数据的分位数计算中计算量过大和耗时长等问题的算法.
关键词 分位数 高斯-牛顿方法 l1-回归
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