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线性回归模型多变点的LAD-LASSO估计
1
作者
王珊
赵文芝
《西安工程大学学报》
CAS
2023年第2期113-118,共6页
将最小绝对偏差(least absolute deviations,LAD)和最小绝对收缩与选择算子(least absolute shrinkage with selection operator,LASSO)相结合,研究线性回归模型多变点的估计问题,即LAD-LASSO估计。将多变点估计转化为变量选择问题,通...
将最小绝对偏差(least absolute deviations,LAD)和最小绝对收缩与选择算子(least absolute shrinkage with selection operator,LASSO)相结合,研究线性回归模型多变点的估计问题,即LAD-LASSO估计。将多变点估计转化为变量选择问题,通过最小化目标函数得到变点位置及变点个数的LAD-LASSO估计。模拟比较LAD-LASSO方法与传统的LASSO方法,结果显示LAD-LASSO方法得到的变点估计值集合与真实值集合之间的Hausdorff距离更小,表明LAD-LASSO方法具有更好的稳健性。估计上海机场股票(600009)收益率数据的方差变点,验证了方法的有效性。
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关键词
线性回归
多变点
lad-lasso
HAUSDORFF距离
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职称材料
基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择
被引量:
6
2
作者
李熠熠
潘婉彬
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期551-556,共6页
将LAD-Lasso方法引入到三次样条函数中,通过LAD-Lasso来进行变量选择,确定样条函数的节点数量和位置,同时估计参数,构建模型来拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合...
将LAD-Lasso方法引入到三次样条函数中,通过LAD-Lasso来进行变量选择,确定样条函数的节点数量和位置,同时估计参数,构建模型来拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,简化计算步骤,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度.
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关键词
期限结构
三次样条函数
节点选择
LAD
lad-lasso
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职称材料
基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计
被引量:
3
3
作者
李强
王黎明
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第5期16-21,共6页
结构突变(变点)问题是统计学、经济学和信号处理等领域中的热点问题之一。当误差分布服从重尾分布或数据集含异常值时,LAD估计比OLS估计更加稳健;LASSO是一种流行的压缩估计和变量选择方法,将这两种经典的方法结合起来,提出基于LAD-LASS...
结构突变(变点)问题是统计学、经济学和信号处理等领域中的热点问题之一。当误差分布服从重尾分布或数据集含异常值时,LAD估计比OLS估计更加稳健;LASSO是一种流行的压缩估计和变量选择方法,将这两种经典的方法结合起来,提出基于LAD-LASSO的逐段常数时间序列变点估计的一种新的研究方法,其基本思想是把变点估计问题转化成变量选择问题来处理,在转化过程中对相应优化问题的约束条件仅做一次松弛。随机模拟表明:所提出的估计方法是切实可行的,算法更加简单易行,且估计结果具有很好的稳健性。
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关键词
LAD
LASSO变点
稳健性
变量选择
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职称材料
基于LAD-LASSO的多门限波动率模型估计与应用
4
作者
李木易
童晨
张晓林
《数理统计与管理》
北大核心
2024年第3期559-570,共12页
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时...
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时仍然有效,放宽了经典LASSO方法在门限模型上的适用场合。蒙特卡洛模拟表明,在门限个数的正确识别率、门限值和波动率参数值的估计方面,LAD-LASSO方法均具有优良的有限样本表现。本文将提出的LAD-LASSO方法结合T-CHAR模型,应用于沪深300指数日度收益率数据的建模和预测。实证结果表明,与采用LAD方法估计的经典GARCH模型相比,本文提出的方法在样本内拟合和样本外预测方面均有优越表现。
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关键词
多门限
波动率
LASSO
LAD
已实现波动率
原文传递
题名
线性回归模型多变点的LAD-LASSO估计
1
作者
王珊
赵文芝
机构
西安工程大学理学院
出处
《西安工程大学学报》
CAS
2023年第2期113-118,共6页
基金
国家自然科学基金面上项目(12171391)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2022JM-024)。
文摘
将最小绝对偏差(least absolute deviations,LAD)和最小绝对收缩与选择算子(least absolute shrinkage with selection operator,LASSO)相结合,研究线性回归模型多变点的估计问题,即LAD-LASSO估计。将多变点估计转化为变量选择问题,通过最小化目标函数得到变点位置及变点个数的LAD-LASSO估计。模拟比较LAD-LASSO方法与传统的LASSO方法,结果显示LAD-LASSO方法得到的变点估计值集合与真实值集合之间的Hausdorff距离更小,表明LAD-LASSO方法具有更好的稳健性。估计上海机场股票(600009)收益率数据的方差变点,验证了方法的有效性。
关键词
线性回归
多变点
lad-lasso
HAUSDORFF距离
Keywords
linear regression
multiple change points
lad-lasso
Hausdorff distance
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择
被引量:
6
2
作者
李熠熠
潘婉彬
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期551-556,共6页
基金
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
文摘
将LAD-Lasso方法引入到三次样条函数中,通过LAD-Lasso来进行变量选择,确定样条函数的节点数量和位置,同时估计参数,构建模型来拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,简化计算步骤,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度.
关键词
期限结构
三次样条函数
节点选择
LAD
lad-lasso
Keywords
term structure
cubic spline function
knot selection
LAD criterion
lad-lasso
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计
被引量:
3
3
作者
李强
王黎明
机构
上海财经大学统计与管理学院
泰山学院数学与统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第5期16-21,共6页
基金
全国统计科研计划重点项目<基于结构突变理论的通货膨胀持久性研究>(2011LZ035)
山东省自然科学基金项目<基于LASSO与现代非参数方法的变点检测及其应用研究>(ZR2014AL006)
上海财经大学研究生创新基金项目<基于LASSO与现代非参数统计方法的变点检测及其应用研究>(CXJJ-2014-445)
文摘
结构突变(变点)问题是统计学、经济学和信号处理等领域中的热点问题之一。当误差分布服从重尾分布或数据集含异常值时,LAD估计比OLS估计更加稳健;LASSO是一种流行的压缩估计和变量选择方法,将这两种经典的方法结合起来,提出基于LAD-LASSO的逐段常数时间序列变点估计的一种新的研究方法,其基本思想是把变点估计问题转化成变量选择问题来处理,在转化过程中对相应优化问题的约束条件仅做一次松弛。随机模拟表明:所提出的估计方法是切实可行的,算法更加简单易行,且估计结果具有很好的稳健性。
关键词
LAD
LASSO变点
稳健性
变量选择
Keywords
LAD
LASSO
change point
robustness
variable selection
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
F064.1 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
基于LAD-LASSO的多门限波动率模型估计与应用
4
作者
李木易
童晨
张晓林
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院
厦门大学大数据金融交叉实验室
出处
《数理统计与管理》
北大核心
2024年第3期559-570,共12页
基金
国家自科基金重点项目(72033008)
面上项目(72073112)
+1 种基金
国家社科基金重大项目(20&ZD106)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJC790117)。
文摘
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时仍然有效,放宽了经典LASSO方法在门限模型上的适用场合。蒙特卡洛模拟表明,在门限个数的正确识别率、门限值和波动率参数值的估计方面,LAD-LASSO方法均具有优良的有限样本表现。本文将提出的LAD-LASSO方法结合T-CHAR模型,应用于沪深300指数日度收益率数据的建模和预测。实证结果表明,与采用LAD方法估计的经典GARCH模型相比,本文提出的方法在样本内拟合和样本外预测方面均有优越表现。
关键词
多门限
波动率
LASSO
LAD
已实现波动率
Keywords
multiple thresholds
volatility
LASSO
LAD
realized volatility
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
线性回归模型多变点的LAD-LASSO估计
王珊
赵文芝
《西安工程大学学报》
CAS
2023
0
下载PDF
职称材料
2
基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择
李熠熠
潘婉彬
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
6
下载PDF
职称材料
3
基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计
李强
王黎明
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
3
下载PDF
职称材料
4
基于LAD-LASSO的多门限波动率模型估计与应用
李木易
童晨
张晓林
《数理统计与管理》
北大核心
2024
0
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