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题名基于LFC模型的巨灾债券定价研究
被引量:1
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作者
李南希
王欣童
李昊洋
李宇嘉
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机构
吉林大学
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出处
《中国商论》
2019年第2期57-58,共2页
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基金
吉林大学创新创业训练计划资助项目
项目名称:吉林大学创新创业训练计划资助项目
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文摘
本文的核心重点是对巨灾债券进行定价研究。通过对现阶段巨灾证券市场进行趋势性分析后发现,由于巨灾债券与其他金融产品的风险关联度较小的特性,投资者对其具有一定的需求量且需求不断上升,而国内现存风险证券化产品存在供给缺口。通过对黔东南州具体情况的分析,论证了在该地推行巨灾债券的必要性与可行性,并进一步运用LFC模型对巨灾债券进行定价,最后对模型存在的问题进行了部分修正和改进。
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关键词
巨灾债券
定价
lfc模型
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名基于风险定价框架的巨灾债券定价模型比较研究
被引量:27
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作者
田玲
向飞
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机构
武汉大学经济与管理学院
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出处
《武汉大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
2006年第2期168-174,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(70403013)
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文摘
LFC模型、Wang两因素模型和Christofides模型是风险定价框架下的三个典型巨灾债券定价模型。通过对这三个典型巨灾债券定价模型进行比较研究后,我们认为,在未来的巨灾债券定价过程中,可以在过去交易的加权平均的风险厌恶水平ρ值的基础上进行调整,利用Christofides模型得到一个大致的价格范围。
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关键词
巨灾债券
风险定价
lfc模型
Wang两因素模型
Christofides模型
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Keywords
catastrophe bonds
risk pricing
lfc Model
Wang Two factor Model
Christofides Model
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名巨灾债券的精算定价模型评析
被引量:11
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作者
谢世清
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机构
北京大学经济学院
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出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2011年第1期70-76,共7页
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文摘
本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析。首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析。
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关键词
巨灾债券
Wang转换
lfc模型
两因素模型
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Keywords
CAT bonds
Wang Transform
lfc model
Wang two-factor model
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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