1
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利率衍生品的定价研究——基于LIBOR市场模型 |
蒋承
郭黄斌
崔小勇
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《金融理论与实践》
北大核心
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2010 |
9
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2
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非标准化Libor市场模型研究与评述 |
刘凤琴
聂志平
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《金融理论与教学》
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2015 |
0 |
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3
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SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 |
马俊海
张如竹
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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4
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SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟 |
刘凤琴
陈睿骁
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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5
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Libor市场模型及其CMS价差期权定价的文献述评 |
孙斌
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《经济研究导刊》
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2014 |
0 |
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6
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关于Libor市场模型的文献综述 |
陈睿骁
马俊海
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《中国商论》
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2014 |
0 |
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7
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货币国际化与金融市场发展协调推进的风险分析——基于LIBOR利率的视角 |
杨荣海
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2012 |
3
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8
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基于LMM的美式可赎回债券定价研究 |
李勇飞
侯志强
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《北方工业大学学报》
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2013 |
2
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9
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LEVY-LIBOR市场模型的蒙特卡罗模拟参数校准与估计 |
刘凤琴
金瑜
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
4
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10
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随机波动率LIBOR市场利率动态模型的理论估计与蒙特卡罗模拟 |
马俊海
张强
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
3
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11
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Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现 |
梁义娟
徐承龙
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2014 |
0 |
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12
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SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价 |
马俊海
孙斌
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
3
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13
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随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟 |
马俊海
张强
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
4
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14
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基于多因子LIBOR模型的CMS数字范围债券定价 |
吴平
恽钧超
董斌
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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15
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外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法研究评述 |
张强
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《经济论坛》
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2010 |
1
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16
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基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准 |
宋斌
王斯燕
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
4
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17
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平安银行结构化理财产品定价分析 |
王杨
赵丹
张寄洲
傅毅
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《上海师范大学学报(自然科学版)》
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2020 |
0 |
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18
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含互换期权的浮动利率债券定价研究 |
王武蕾
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《品牌》
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2015 |
1
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