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LQ理论在参数随机的证券投资组合套期保值中的应用
被引量:
2
1
作者
袁军
杨成
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第16期33-37,共5页
在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生品形成的最优动态投资策略(u*(t)),并给出了该投资组合的最优模型所对应的黎卡提(Riccati)方程的解的存...
在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生品形成的最优动态投资策略(u*(t)),并给出了该投资组合的最优模型所对应的黎卡提(Riccati)方程的解的存在性证明.
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关键词
lq理论
最优投资策略
套期保值
黎卡提方程
原文传递
基于LQ最优控制理论的飞机刹车系统仿真研究
2
作者
祝知富
曹克强
胡良谋
《机床与液压》
北大核心
2005年第1期138-140,共3页
本文采用LQ最优控制理论对飞机自动防滑刹车控制系统 (ABS) 进行研究, 并利用Matlab软件中的动态仿真工具Simulink建立了刹车系统仿真模型, 仿真结果证实了飞机防滑刹车系统是稳定可靠的。
关键词
lq
最优控制
理论
自动防滑刹车系统
系统仿真
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职称材料
基于多自由度车辆模型的主动悬架研究
被引量:
4
3
作者
李克强
高锋
永井正夫
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第14期1249-1251,共3页
通过对模型频域特性的分析 ,研究了发动机及前后座椅对车辆模型的影响 ,提出了一种新的多自由度车辆模型 ,基于该模型应用 LQ理论对主动悬架的控制器进行设计 ,对基于不同车辆模型设计的不同控制器的控制效果进行比较研究 ,提出了一种...
通过对模型频域特性的分析 ,研究了发动机及前后座椅对车辆模型的影响 ,提出了一种新的多自由度车辆模型 ,基于该模型应用 LQ理论对主动悬架的控制器进行设计 ,对基于不同车辆模型设计的不同控制器的控制效果进行比较研究 ,提出了一种较理想的主动悬架控制策略。
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关键词
主动悬架
车辆模型
控制策略
lq理论
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职称材料
离散时间菱形不确定系统的鲁棒控制器设计
4
作者
罗旭光
李俊民
马加庆
《广东自动化与信息工程》
2003年第3期4-6,共3页
对一类MIMO的菱形不确定离散时间线性系统,利用有限端点检验结果,提出一种输出反馈控制器的设计方法,导出了输出反馈增益矩阵K所满足的一组特殊非线性方程,通过求解该方程组,使有限个线性系统输出反馈LQ问题同时达到最优,从而保证菱形...
对一类MIMO的菱形不确定离散时间线性系统,利用有限端点检验结果,提出一种输出反馈控制器的设计方法,导出了输出反馈增益矩阵K所满足的一组特殊非线性方程,通过求解该方程组,使有限个线性系统输出反馈LQ问题同时达到最优,从而保证菱形闭环系统是鲁棒渐近稳定的。数值例子说明了该方法的正确性。
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关键词
离散时间菱形不确定系统
鲁棒控制器
设计
输出反馈控制器
lq理论
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职称材料
题名
LQ理论在参数随机的证券投资组合套期保值中的应用
被引量:
2
1
作者
袁军
杨成
机构
上海工程技术大学管理学院
上海财经大学金融学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第16期33-37,共5页
文摘
在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生品形成的最优动态投资策略(u*(t)),并给出了该投资组合的最优模型所对应的黎卡提(Riccati)方程的解的存在性证明.
关键词
lq理论
最优投资策略
套期保值
黎卡提方程
Keywords
lq
theory
the control of optimal portfolio
hedging
riccati equation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于LQ最优控制理论的飞机刹车系统仿真研究
2
作者
祝知富
曹克强
胡良谋
机构
空军工程大学工程学院
出处
《机床与液压》
北大核心
2005年第1期138-140,共3页
文摘
本文采用LQ最优控制理论对飞机自动防滑刹车控制系统 (ABS) 进行研究, 并利用Matlab软件中的动态仿真工具Simulink建立了刹车系统仿真模型, 仿真结果证实了飞机防滑刹车系统是稳定可靠的。
关键词
lq
最优控制
理论
自动防滑刹车系统
系统仿真
Keywords
lq
optimum control theory
Anti-skid brake system
System simulation
分类号
V212.13 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
基于多自由度车辆模型的主动悬架研究
被引量:
4
3
作者
李克强
高锋
永井正夫
机构
清华大学汽车工程系
东京农工大学
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第14期1249-1251,共3页
文摘
通过对模型频域特性的分析 ,研究了发动机及前后座椅对车辆模型的影响 ,提出了一种新的多自由度车辆模型 ,基于该模型应用 LQ理论对主动悬架的控制器进行设计 ,对基于不同车辆模型设计的不同控制器的控制效果进行比较研究 ,提出了一种较理想的主动悬架控制策略。
关键词
主动悬架
车辆模型
控制策略
lq理论
Keywords
active suspension vehicle model control scheme
lq
theory
分类号
U464 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
离散时间菱形不确定系统的鲁棒控制器设计
4
作者
罗旭光
李俊民
马加庆
机构
广州无线电集团有限公司技术中心
西安电子科技大学应用数学系
出处
《广东自动化与信息工程》
2003年第3期4-6,共3页
文摘
对一类MIMO的菱形不确定离散时间线性系统,利用有限端点检验结果,提出一种输出反馈控制器的设计方法,导出了输出反馈增益矩阵K所满足的一组特殊非线性方程,通过求解该方程组,使有限个线性系统输出反馈LQ问题同时达到最优,从而保证菱形闭环系统是鲁棒渐近稳定的。数值例子说明了该方法的正确性。
关键词
离散时间菱形不确定系统
鲁棒控制器
设计
输出反馈控制器
lq理论
Keywords
Diamond Uncertain Systems
Robust Schur Stable
Output Feedback Control
lq
Theory
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LQ理论在参数随机的证券投资组合套期保值中的应用
袁军
杨成
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008
2
原文传递
2
基于LQ最优控制理论的飞机刹车系统仿真研究
祝知富
曹克强
胡良谋
《机床与液压》
北大核心
2005
0
下载PDF
职称材料
3
基于多自由度车辆模型的主动悬架研究
李克强
高锋
永井正夫
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
4
下载PDF
职称材料
4
离散时间菱形不确定系统的鲁棒控制器设计
罗旭光
李俊民
马加庆
《广东自动化与信息工程》
2003
0
下载PDF
职称材料
已选择
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