基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模

机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力传感器信号建立自回归(AR)模型,通过非线性检验说明建立LSTAR模型的必要性;然后,应用非线性最小二乘法完成参数估计;最后,在AIC准则最小及拟合优度最大的原则下,选择转换变量,通过残差进行模型的适应性检验与正态性检验。结果表明:基于LSTAR模型的拟合精度明显优于线性自回归模型。本文提出的方法成功解决了机载燃油泵性能退化的多阶段准确建模问题,为机载燃油泵的预测与健康管理(PHM)奠定了坚实的基础。

基于分形理论的LSTAR模型检验

针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善了单位根检验功效,且作为一种非参数检验方法,具有较好的稳健性。

基于LSTAR模型的非线性协整检验

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。

LSTAR-GARCH模型的单位根检验

LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。

汇率变动对价格水平的非线性传导效应——基于LSTAR模型的计量研究

利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性LSTAR模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀与自身滞后项、产出缺口、名义有效汇率变化率和超额货币变化率有关;其次,人民币升值无助于抑制通货膨胀;最后,名义有效汇率变化率对通货膨胀具有非线性效应,且在2005年前后转换函数特征显著不同。因此,中国有待继续稳步深化汇率改革,在货币政策调控中对汇率传导的非线性效应给予足够的重视。

基于LSTAR模型的我国省际农民人均收入分析

为了分析我国各省农民人均纯收入的发展差异,利用LSTAR模型分析了全国31个省1978年以来农民人均纯收入变化情况,研究各省份农民人均纯收入的拐点及转换速度。结果表明:将农民人均纯收入转换速度分为5组,转变最快与最慢的一组与经济发展关联较大,而中间分组则呈现出东、中、西部混合的状态。从拐点时间来看,大致分为2个阶段,1996年左右为大部分省份的拐点,2000年左右为部分中、西部资源省份的拐点,且这些省份转换速度较慢。

基于LSTAR模型的技术创新与产业结构关系实证研究

首先,在系统梳理技术创新与产业结构关系相关文献的基础上,阐述技术创新与产业结构关系的机理;构建LSTAR模型,分析1978年至2015年中国技术创新与产业结构之间的关系。然后在实证的基础上,得到结论:改革开放以来,技术创新对产业结构优化调整的"倒U型"关系逐渐显现出来,其中由于消费者对科技产品的认可需要较长过程,所以科技产品需求对产业结构调整具有一定的延迟效应。此外,技术创新扩散程度较低时,科技产品的需求是产业结构调整的主要驱动因素;技术扩散程度较高时,由科技要素配置和科技产品需求两方面共同驱动产业结构的调整。最后提出要充分发挥市场在产业结构调整过程中的主导作用,政府通过制定相关的激励和监管政策弥补市场存在的不足。

LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验

在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。

中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验

本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股市均非弱式有效市场,2010年4月16日股指期货推出后,深圳股市有效性增强,逐渐达到弱式有效市场,但上海股市至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,股指期货推出后,深证成指套利的可能性很小,但上证指数套利的空间依旧存在。研究结果表明股票市场的有效性仍有待增强。

中国通货膨胀率的非线性特征分析——基于物价预警视角

已有我国通货膨胀率的非线性特征研究中转移变量均为CPI,而物价预警综合指数能够更有效地监测物价的波动。本文针对相关指标利用动态因子模型生成物价预警综合指数,利用物价预警综合指数作为LSTAR模型的转移变量,基于该LSTAR模型研究通胀率的非线性动态调整特征。实证研究表明,基于滞后1期的物价预警综合指数将我国物价波动划分为高通胀、合理通胀和通胀紧缩三个状态。在整体拟合效果和对物价波动特征的解释能力方面都有显著提高。

基于机制转换非线性模型的短期负荷预测

研究了负荷时间序列波动性,提出了一种基于机制转换非线性模型的短期负荷预测方法。在二阶矩层面建立了标准机制转换非线性模型(LSTAR),有效地解决了TAR模型的间断点问题。提出了基于厚尾假设的机制转换模型。借助模型的不对称参数,分析了不同性质冲击下的不同机制。用实际算例验证了该方法的可行性和有效性,并比较了模型的预测能力,得到厚尾LSTAR模型效果最优。

中国核心CPI的测度及其动态特征分析

将核心CPI作为货币政策的重要参考指标,主要针对中国不同时间段的CPI分类指数,通过动态因子模型构建中国核心CPI。并且,基于logistics平滑转移自回归(LSTAR)模型测度核心CPI的变动非线性特征。实证结果表明,核心CPI与CPI的变动趋势大体一致,但变动程度明显低于CPI,核心CPI更真实地反映物价总水平。将中国核心CPI划分为低通胀和高通胀两种状态,这两种状态的持续时间都比较长;相对低通胀状态而言,高通胀状态持续时间较短。

Divisia加权货币供应量作为货币政策中介目标有效性研究——基于LSTAR模型的实证分析

本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的LSTAR模型。货币政策中介目标的选择有不同统计口径的货币供应量,采用M1、M2和Divisia加权M1、M2时,货币需求函数稳健性具有差异性;利用构建的LSTAR模型,使用M1、M2和测算Divisa加权M1、M2对相应LSTAR模型进行实证分析,发现Divisa加权的货币供应量作为货币政策中介目标比不加权的更为有效,而就货币供应量层次分析,Divisa加权的M2比M1更有效。

平均工资与通货膨胀非线性关系的实证研究——基于LSTAR模型的分析

针对工资物价之间的非线性动态关系及对两者关系认识的分歧,运用格兰杰因果检验和平滑转移自回归模型研究1991~2012年平均名义工资与通货膨胀之间的相互关系,实证结果表明：在样本期内通货膨胀是推动名义工资上涨的主要因素,而工资上涨推动物价上涨的机制不具有统计上的显著性;1991~1998年名义工资与通货膨胀呈现负向线性关系,1999~2012年两者关系由线性关系向非线性关系平滑转移,且名义工资增长更多受到自身惯性的影响。最后从防范工资推动型通胀出现的角度提出了大力推进技术进步,推进市场化改革,降低通货膨胀预期及其持续性,避免总量工资过快调整等政策建议。

人民币外汇市场的弱式有效性研究——基于样本外预测的检验

本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比LSTAR模型与鞅假设下的预测效果,对人民币外汇市场的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年7月25日汇改之初,人民币对美元外汇市场并非弱式有效市场,2010年6月19日进一步推进人民币汇率形成机制改革后,市场有效性增强,逐渐达到弱式有效市场。但人民币对欧元和日元外汇市场至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,随着汇改的推进,美元套汇的可能性很小,但欧元以及日元套汇的空间依旧存在。研究结果表明外汇市场的有效性仍有待增强,人民币汇率形成机制仍需进一步完善。