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创业板推出对主板流动性影响的实证分析
1
作者
王丽
冯绍辉
《商业时代》
北大核心
2011年第12期56-57,共2页
创业板的推出是中国股票市场的一件大事,其对主板股市影响的好坏也众说纷纭。股市流动性风险是测量股市质量很好的指标,本文在详细介绍流动性及股市流动性概念的基础上,构造了股市流动性指标和测量股市流动性风险的指标—流动性风险价值...
创业板的推出是中国股票市场的一件大事,其对主板股市影响的好坏也众说纷纭。股市流动性风险是测量股市质量很好的指标,本文在详细介绍流动性及股市流动性概念的基础上,构造了股市流动性指标和测量股市流动性风险的指标—流动性风险价值(L_VaR),通过利用L_VaR测量中国创业板推出前后中国上证综指、深证成指和美国标普500指数的流动性风险,实证表明创业板的推出相应加大了中国股市的流动性风险,并且中国股市的流动性风险比美国大。说明中国股市的质量有待进一步的改善,以保障创业板的平稳健康发展。
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关键词
创业板
股市流动性
l_var
流动性风险
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题名
创业板推出对主板流动性影响的实证分析
1
作者
王丽
冯绍辉
机构
天津财经大学
出处
《商业时代》
北大核心
2011年第12期56-57,共2页
文摘
创业板的推出是中国股票市场的一件大事,其对主板股市影响的好坏也众说纷纭。股市流动性风险是测量股市质量很好的指标,本文在详细介绍流动性及股市流动性概念的基础上,构造了股市流动性指标和测量股市流动性风险的指标—流动性风险价值(L_VaR),通过利用L_VaR测量中国创业板推出前后中国上证综指、深证成指和美国标普500指数的流动性风险,实证表明创业板的推出相应加大了中国股市的流动性风险,并且中国股市的流动性风险比美国大。说明中国股市的质量有待进一步的改善,以保障创业板的平稳健康发展。
关键词
创业板
股市流动性
l_var
流动性风险
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
创业板推出对主板流动性影响的实证分析
王丽
冯绍辉
《商业时代》
北大核心
2011
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