基于MGARCH模型的La-ES算法研究

在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。

基于Copula方法计算La-ES

基于Bid-ask价差,利用Copula函数方法研究La-ES计算方法。先利用MGARCH方法对中间价格的连续收益率和价差序列的连续收益率建立MGARCH模型。再用COPULA函数对模型的标准化残差建模,以真实的反映中间价格的连续收益率和价差的连续收益率之间的依赖关系。最后,通过一个具体的实例演示了如何用Copula函数方法计算La-ES,并给出了一般情况下的计算流程图。研究结果表明,无论是中间价格的连续收益率序列还是价差的连续收益率序列,均发现了显著的杠杆效应,并且两者杠杆效应系数的符号正好相反,而估计Copula参数时,又发现了中间价格的连续收益率序列和价差的连续收益率之间存在着负依赖关系,这与金融常识相一致。

Alcalase碱性蛋白酶对大豆分离蛋白水解作用的研究

研究了Alcalase碱性蛋白酶对大豆分离蛋白的水解效果,并研究了pH、温度、酶用量、底物质量分数、水解时间对该酶水解效果的影响。通过正交实验和极差分析可确定最佳工艺条件为:温度58℃,pH8.0,底物质量分数5.0%,酶用量10.0%(E:S),水解时间300min。